国家自然科学基金(11301445)
- 作品数：10 被引量：14H指数：2
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- 直购电环境下电网公司风险控制优化模型及算法研究被引量：2
- 2015年
- 随着直购电的出现,电网公司(PGC)在发电侧电力市场"单一购买者"的垄断局面被打破,直购电所引起的风险接踵而至.通过分析直购电所导致电网公司可能面临的潜在风险,建立了直购电环境下电网公司效用.函数最大化和风险最小的多目标风险控制组合优化模型,针对CVaR,风险函数在数值计算上的困难,提出了基于罚函数的光滑化样本平均值算法,并用Matlab编程实现了具体问题的求解,数值结果能够有效的反映出在直购电过程中电网公司所面临的市场风险本质,从而验证了模型的有效性.
- 邓春林杨柳申飞飞阳娟
- 关键词：直购电CVAR光滑化方法
- 基于犹豫梯形模糊Bonferroni Mean算子的多属性决策
- 2019年
- 针对专家评价值为犹豫梯形模糊元的多属性决策问题,考虑专家评价值之间的关联性,结合Bonferroni均值提出了犹豫梯形模糊Bonferroni mean算子及其加权形式.利用犹豫梯形模糊元的运算法则研究算子的相关性质和一些特例,给出了基于犹豫梯形模糊加权Bonferroni mean算子的决策方法,并通过数值实例验证了该算子的有效性.
- 黄咏婷成央金杨柳
- 关键词：多属性决策
- 基于CVaR的债券投资组合模型及求解
- 2014年
- 针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.考虑了一种光滑化技术,将非光滑的债券投资组合优化模型转化为一种光滑化的优化模型,该模型具有全局最优解.针对模型的求解,给出了光滑化方法和基于线性规划的方法,数值结果表明光滑化方法具有更好的计算性能,并且两种方法都能有效地求解债券组合投资优化模型.
- 杨柳申飞飞向琼
- 关键词：CVAR债券投资
- 基于CVaR的债券投资组合模型被引量：2
- 2014年
- 针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR中的非光滑函数,将该模型转化为一般的线性规划模型.结合10只债券的组合投资实例,验证了模型与算法的有效性.
- 申飞飞杨柳
- 关键词：债券投资收敛性分析历史模拟法
- 考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型被引量：3
- 2017年
- 本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性.
- 杨柳申飞飞
- 关键词：交易费用光滑化方法组合优化
- 再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法被引量：1
- 2016年
- 研究企业再制造综合生产计划问题,构建了一个更符合实际的带联合概率约束的最优化模型.针对此非凸优化问题求解上的困难,采用CVaR逼近将模型等价转化为凸优化模型,然后运用样本平均近似方法进行求解,证明了算法的收敛性,数值结果表明了模型和算法的有效性.
- 杨柳向琼熊瑶彭伶
- 关键词：CVAR
- 确定OWA算子权重的2个新模型被引量：2
- 2015年
- 提出了2个新的模型来确定OWA算子的权重.新的模型根据最小化任意相邻权重间的差距的思想而提出,在给定和值时,通过求解非线性规划问题来确定OWA算子的权重.用一个算例与其他确定权重的模型进行对比,说明2个新模型的可行性.
- 谢婉莹成央金杨柳白玉龙
- 关键词：OWA算子和值
- 直觉模糊多属性的意见集中排序法被引量：4
- 2018年
- 研究了属性权重信息不完全确定,属性值为直觉模糊集的多属性决策问题。首先根据直觉模糊数的得分函数和精确函数对决策矩阵中的评价值比较大小,进而按属性集中的每个属性对方案排成线性序;然后通过计算赋权模糊优先矩阵确定方案的优属度,建立规划模型确定属性的权重;再利用加权算术算子对方案集结,得到专家对方案的排序,从而得到一种新的意见集中排序的决策方法。数值实例说明该方法的有效性和实用性。
- 于瑞华成央金
- 关键词：直觉模糊集多属性决策线性序
- 零售商占优下的两部定价合同与通道费
- 2014年
- 本文考虑由单个占优的零售商和单个供应商组成的二级供应链模型.在价格相依的随机需求下,研究分散系统下的批发价格合同与两部定价合同.在一定的条件下得到两种合同中供应链成员的最优决策和利润以及供应链系统的利润.分析表明,当零售商占优时两部定价合同比批发价格合同更有效.这在一定程度上说明当前零售业中收取通道费的合理性.
- 刘树人唐沛刘新静
- 关键词：供应链管理通道费
- 互联网背景下被随机变量截断的酒店客房超售模型
- 2019年
- 研究互联网背景下酒店客房在线销售时出现临时退订或no-show等情况时所采取的超售策略.首先,基于订房需求的随机性,构建了符合实际情况的被随机变量截断的酒店客房超售优化模型;其次,不同于已有文献采用的近似求解方法,引入一种新的转换技巧将此非凹优化问题转化为一个等价的凹优化问题;再次,用一种能保持模型收敛性的方法将目标函数中的加号函数转换到约束条件中;最后,将模型转化为一个一般的整数非线性规划(INLP)问题进行求解.数值算例证明了模型及方法的有效性.
- 杨柳李湘湘
- 关键词：酒店客房超售收益管理
