中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU09CX075)
- 作品数：5 被引量：15H指数：3
- 相关作者：王沁昌春艳田锟刘娟程世娟更多>>
- 相关机构：西南交通大学西华师范大学中国科学技术大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室开放基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理天文地球更多>>
- 基于时变Copula模型的沪深股市相依分析被引量：8
- 2010年
- 文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。
- 王沁王璐程世娟
- 关键词：GARCH模型沪深股市
- 优化STR模型的实证研究被引量：4
- 2013年
- 采用平滑转换回归(smooth transition regression,STR)模型对GDP与工资总额之间的非线性关系进行了研究。通过各种检验后选择LSTR模型进行回归分析,得到了GDP与工资总额之间的非线性函数关系。在采用高斯-牛顿算法获得参数估计的基础上,应用搜索法优化LSTR模型参数的估计。结果表明,用搜索法对参数进行估计,优化的STR更具有准确性,可提高模型的拟合程度。
- 昌春艳王沁田锟刘娟
- 关键词：STR模型搜索法
- 2009年加拿大H1N1疫情的ARIMA模型预测与分析
- 2011年
- 2009年初,世界各地先后发生了甲型H1N1流感.针对加拿大2009年疫情,建立了恰当的ARIMA模型,以实现每日H1N1疫情的预测.经过实证分析,预测的绝对误差在11%以内,总的平均误差是8.39%,该模型成功地对加拿大2009年疫情进行了预测.
- 曹灿赵联文昌春艳刘娟
- 关键词：ARIMA模型时间序列分析
- 基于STR模型的CPI波动与货币供应量关系的实证分析被引量：1
- 2012年
- 针对居民消费价格指数(CPI)的波动与货币供应量之间的关系,若用线性回归来研究,将会忽略这样两个问题:1)此函数关系是否一成不变;2)它们之间的影响是否存在对称性。本文以非线性STR模型技术来分析两者之间的非线性、非对称关系。研究发现,以logistic函数作为过渡函数的STR模型能很好地描述CPI波动与货币供应量的非线性动态关系。模型表明,在1993年1月到2010年12月期间,中国CPI波动与货币供应之间存在明显的非对称性,具有很强的非线性特征,两者之间存在机制转换动态特征。紧缩的货币政策机制下,CPI波动加剧;从宽的货币政策机制下,CPI波动主要由市场经济自我调控。
- 田锟王沁高国楷昌春艳
- 关键词：货币供应量STR模型非线性
- 基于Copula模型的降雨量与土壤饱和度的模拟研究被引量：3
- 2010年
- 采用两步法,针对云南东川蒋家沟流域的降雨量与土壤饱和度,建立了边缘为皮尔逊Ⅲ型的Clayton Copula模型,分析了降雨量和土壤饱和度之间相关结构,以及两变量重现期,模拟了流域内土壤饱和度的变化情况。实例表明所构造的Clayton Copula模型能比较好地模拟出流域内土壤饱和度在降雨情况下逐日变化情况,有助于进一步认识降水对土壤饱和度的作用过程,并为分析泥石流灾害的发生提供了一种新思路。
- 王沁黄雁勇汤家法向波
- 关键词：泥石流COPULA模型重现期
