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国家自然科学基金(11301133)

作品数：13 被引量：10H指数：2
相关作者：马世霞邢永胜邢小玉刘烨更多>>
相关机构：河北工业大学山东工商学院更多>>
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文献类型

  • 13篇中文期刊文章

领域

  • 10篇理学
  • 3篇经济管理

主题

  • 7篇英文
  • 6篇保险
  • 5篇再保险
  • 4篇扩散
  • 2篇对偶模型
  • 2篇违约
  • 2篇违约风险
  • 2篇灭绝
  • 2篇灭绝概率
  • 2篇分红
  • 1篇定理
  • 1篇多妻制
  • 1篇一夫多妻
  • 1篇一夫多妻制
  • 1篇融资
  • 1篇双曲
  • 1篇似然
  • 1篇似然估计
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机环境

机构

  • 10篇河北工业大学
  • 2篇山东工商学院

作者

  • 10篇马世霞
  • 2篇邢小玉
  • 2篇邢永胜
  • 1篇刘烨

传媒

  • 7篇南开大学学报...
  • 2篇数学杂志
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇应用数学
  • 1篇Acta M...
  • 1篇统计学与应用

年份

  • 1篇2021
  • 3篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
共 13 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
2020年
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
黄晴马世霞龚晓琴
关键词：超额损失再保险跳跃-扩散模型
风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）被引量：1
2016年
研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.
刘烨马世霞
关键词：分红融资HJB方程
一类年龄结构相关的两性分支过程的灭绝概率(英文)
2014年
介绍了一类年龄结构相关的两性分支模型,这类模型也可以看做一类特殊的非线性Leslie人口模型.在一夫多妻配对函数条件下,给出了此模型以概率1灭绝的一个充要条件.
邢永胜
关键词：两性分支过程灭绝概率
斜Ornstein-uhlenbeck过程的最大似然估计（英文）
2017年
考虑了连续观测的斜Ornstein-Uhlenbeck过程的最大似然估计问题,给出了漂移参数最大似然估计量,在此基础上证明了强相合性和渐进正态性.
邢小玉冯爱伶马世霞
关键词：最大似然估计强相合性渐进正态性
在CEV模型下带违约风险的时间一致再保险投资博弈
2020年
本文研究两个竞争保险公司之间的非零和随机微分博弈问题.利用博弈和随机动态规划方法,获得了违约前和违约后的纳什均衡策略和相应的值函数.最后对纳什均衡策略进行参数分析,并给出经济解释.
李国柱马世霞
关键词：相对绩效CEV模型
具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略被引量：1
2021年
在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.
靳冰岩马世霞
关键词：鲁棒最优控制跳扩散模型违约风险
带有随机控制函数的人口数相依的下临界分枝过程的极限定理(英文)
2014年
考虑了带有随机控制函数的人口数相依的下临界分枝过程.在对后代分布及控制函数的适当假设下,给出了过程以分布收敛到一个非退化有限随机变量的收敛定理.
马世霞邢小玉
关键词：极限定理
Survival Probability of Population-size-dependent Branching Processes in Random Environments
2016年
The class of population-size-dependent branching processes in independent identically distributed random environments is investigated. Under the critical case and appropriate moment assumption, we establish an asymptotic estimate of the survival probability at generation n.
Shi-xia MAXiao-yu XING
具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）
2018年
研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.
王晓繁马世霞
关键词：扩散
基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题被引量：4
2020年
文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公司购买比例再保险且在金融市场中投资.金融市场由无风险资产,市场指数和一对错误定价的股票组成.假定保险公司决策者是具有损失规避的非理性行为人,并引入保险公司的VaR(Value-at-Risk)控制水平来控制其投资再保险策略的损失.保险公司的决策目标是最大化最终财富的S型期望效用,借助于鞅方法,文章将动态的最优化问题转化为静态最优化问题,通过求解静态优化问题得到最优再保险和投资策略的解析表达式.最后通过数值例子对最优策略进行了敏感性分析.
黄晴马世霞李国柱
关键词：损失规避VAR约束鞅方法
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