天津市哲学社会科学研究规划项目(TJTJ10-651)
- 作品数：8 被引量：36H指数：3
- 相关作者：丁东洋刘乐平周丽莉高磊卢志义更多>>
- 相关机构：南昌大学天津财经大学中国人民银行更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目天津市哲学社会科学研究规划项目江西省高校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 风险分析中的稳健贝叶斯方法被引量：1
- 2011年
- 风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时,稳健贝叶斯方法能够给出更加可靠的推断。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：不确定性贝叶斯
- MCMC方法的发展与现代贝叶斯的复兴——纪念贝叶斯定理发现250周年被引量：11
- 2014年
- 信息科学的进步如何影响统计学理论与方法的发展,是21世纪大数据时代统计学面临的重要问题。回顾20世纪40年代MCMC方法的起源与发展,基于千岛湖植物考察与R软件直观性解释Metropolis–Hastings算法,讨论MCMC方法的发展对现代贝叶斯统计复兴具有至关重要的作用。基于云计算随机模拟,统计学与信息科学密切结合、贝叶斯与频率统计相互交融的统计分析新范式,可能成为大数据研究的新思路。
- 刘乐平高磊杨娜
- 关键词：MCMC方法贝叶斯定理
- 信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究被引量：3
- 2011年
- 本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：金融系统风险信用风险转移
- 损失模拟模型的测试和检验
- 损失模拟模型（LSM:Loss Simulation Model）是由美国非寿险精算学会（CAS）组织开发的一个用于产生模拟索赔数据和交易数据的开源软件系统,该系统将影响索赔次数和索赔额的各种因素设定为模型参数,用户只需...
- 邸娜高磊刘乐平
- 关键词：拟合优度检验索赔次数索赔额连接函数
- 文献传递
- 保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3
- 2014年
- 为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。
- 马庆强陈之楚卢志义
- 关键词：监管资本套利风险度量方法在险价值
- 贝叶斯身世之谜——写在贝叶斯定理发表250周年之际被引量：4
- 2013年
- 2013年12月23日,是理查德·普莱斯(Richard Price)在伦敦皇家学会会议上宣读托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)著名论文的250周年纪念日。世界各地举行多种活动纪念这个对统计学具有重要意义的日子。本文针对贝叶斯的诞辰日问题,基于网络资料的先验信息,结合贝叶斯历史研究学术文献中的证据,对贝叶斯的出生日进行贝叶斯统计推断,然后对如今广为流传的贝叶斯画像进行讨论,以此纪念贝叶斯定理发现250周年。
- 刘乐平高磊卢志义
- 关键词：贝叶斯定理贝叶斯推断
- 贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述被引量：10
- 2013年
- 贝叶斯方法可以有效的处理信用风险度量中常见的数据缺失问题,而且为科学使用专家意见等主观经验提供了有效途径,已被广泛应用于信用风险度量领域。本文从模型构建、估计方法及模型比较三个方面对应用贝叶斯方法度量信用风险的重要文献进行综述,重点关注信用风险的违约相关性和风险蔓延性等最新研究热点,为深入研究信用风险度量问题提供参考,并引起国内风险分析人员对贝叶斯方法的兴趣。
- 丁东洋周丽莉刘乐平
- 关键词：贝叶斯方法信用风险度量
- 基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
- 2011年
- 有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
- 丁东洋刘希阳
- 关键词：贷款定价违约回收率贝叶斯方法
- 基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型被引量：3
- 2011年
- 缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。
- 周丽莉丁东洋
- 关键词：信用风险贝叶斯方法
