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国家自然科学基金(10971220)

作品数：33 被引量：21H指数：3
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文献类型

  • 33篇中文期刊文章

领域

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  • 1篇自然科学总论

主题

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作者

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传媒

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年份

  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 5篇2013
  • 12篇2012
  • 6篇2011
  • 6篇2010
共 33 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程L^1解的存在唯一性(英文)
2012年
建立具有可积参数和有限或无限时间终端的多维倒向随机微分方程(BSDEs)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y和z均满足对t不一致的Lipschitz连续条件.通过建立解的先验估计证明解的唯一性,然后通过Picard迭代证明解的存在性.
刘德群肖立顺范胜君
关键词：倒向随机微分方程LIPSCHITZ连续存在唯一性
具有一致连续生成元和可积参数的倒向随机微分方程被引量：3
2012年
本文建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)的一个新的存在唯一性结果,其中BSDE的生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.
范胜君江龙
关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
凸函数的几何特征与分类被引量：1
2014年
由凸函数的充要条件,证明关于凸函数的三个命题,据以讨论凸函数的几何特征,给出凸函数的三种分类以及其对应图形,由此得出关于凸函数的几个结论.
李微微范胜君
关键词：凸函数
连续系数倒向随机微分方程最小解的Levi定理(英文)被引量：1
2011年
本文研究了倒向随机微分方程解的连续依赖性问题.利用文献[4]中使用的方法,提出并证明了连续系数的一维倒向随机微分方程最小解的Levi定理,推广了文献[10]中的相应结果.
范胜君马明宋星
关键词：倒向随机微分方程
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程
2012年
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果.
石学军杨丛穆静静
关键词：反射倒向随机微分方程极大解极小解比较定理
共单调次可加F-期望及相关性质被引量：3
2010年
给出了共单调次可加F-期望的概念,证明了当共单调次可加F-期望满足一定条件时,其不仅是正齐次的,条件F-期望也是正齐次的,且条件F-期望关于单调增凸函数的Jensen不等式成立;进一步地,如果F-期望还是凸的,那么条件F-期望满足次可加性,且条件F-期望的Jensen不等式一般成立.如果共单调次可加F-期望对于示性函数满足一定条件,则该F-期望能被相应的Choquet期望所控制.
孙倩怡石学军江龙杨莹
关键词：JENSEN不等式
生成元为左Lipschitz的倒向随机微分方程最大解的Levi型定理
2011年
证明了生成元为左Lipschitz的一维倒向随机微分方程最大解的Levi型定理。
王艳彬范胜君李微微张靖芝
关键词：倒向随机微分方程
Cooperative Hedging in the Complete Market under g-expectation Constraint被引量：1
2011年
The paper studies the muiti-agent cooperative hedging problem of contingent claims in the complete market when the g-expected shortfall risks are bounded. We give the optimal cooperative hedging strategy explicitly by the Neyman-Pearson lemma under g-probability.
Qing Zhou
关键词：HEDGING
连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解
2012年
证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1
石学军江龙
关键词：反射倒向随机微分方程存在惟一性
具有单调、Hlder连续及可积参数的一维倒向随机微分方程(英文)被引量：1
2012年
建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程(BSDE)解的一个存在唯一性结果,其中生成元g关于y单调且关于z是α-Hlder(0<α<1)连续的.利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.使用卷积技术给出生成元g的一个一致逼近序列并借助于它构造出BSDE的L^1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
肖立顺李慧颖范胜君
关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
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