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江苏省高校自然科学研究项目(06KJD110051)

作品数：3 被引量：18H指数：3
相关作者：邓英东何启志范允征林道荣更多>>
相关机构：南通大学安徽财经大学更多>>
发文基金：江苏省高校自然科学研究项目安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 3篇交换期权
  • 2篇几何分数布朗...
  • 2篇分数布朗运动
  • 1篇套利
  • 1篇期权定价
  • 1篇精算
  • 1篇精算定价
  • 1篇价格服从
  • 1篇交换期权定价
  • 1篇公平保费
  • 1篇保费
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价
  • 1篇B-S模型

机构

  • 3篇南通大学
  • 2篇安徽财经大学

作者

  • 3篇邓英东
  • 2篇范允征
  • 2篇何启志
  • 1篇林道荣

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇南京晓庄学院...
  • 1篇南通大学学报...

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
相依于时间的交换期权的定价被引量：5
2008年
就有效期内不支付红利的情况,用鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式.
邓英东
关键词：交换期权套利
标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价被引量：4
2008年
在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.
邓英东林道荣范允征何启志
关键词：分数布朗运动交换期权B-S模型
几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：9
2007年
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
邓英东何启志范允征
关键词：公平保费几何分数布朗运动交换期权
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