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G-Brown运动的Strassen定理及Lévy连续模定理的统一形式: 2018年; Brown运动情形下的Strassen定理和Lévy's连续模定理在概率论中起着重要的作用,Muller在1981年给出了它们的统一形式.本文将Strassen定理和Lévy连续模定理推广到了G-Brown运动情形.该定理可以看作是关于G-Brown运动的Strassen定理和Lévy连续模定理的统一体.; 何萍陈增敬张德飞; 关键词：容度

How big are the increments of G-Brownian motion?被引量：4: 2014年; In this paper,we investigate the problem:How big are the increments of G-Brownian motion.We obtain the Csrg and R′ev′esz’s type theorem for the increments of G-Brownian motion.As applications of this result,we get the law of iterated logarithm and the Erds and R′enyi law of large numbers for G-Brownian motion.Furthermore,it turns out that our theorems are natural extensions of the classical results obtained by Csrg and R′ev′esz(1979).; HU FengCHEN ZengJingZHANG DeFei

常利息力下稀疏风险模型的生存概率: 2014年; 对常利息力下的稀疏风险模型进行研究,其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.利用全概率公式及盈余过程的马氏性,得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程,并在保费额及索赔额均服从指数分布时得到了有限时间内生存概率的微分方程.; 王贵红赵金娥; 关键词：POISSON过程积分-微分方程

亚纯函数涉及IM分担值的唯一性被引量：3: 2016年; 运用亚纯函数的值分布理论讨论了两个亚纯函数f(z)和g(z)具有IM分担值的唯一性.; 何萍杨焘焘张德飞; 关键词：亚纯函数唯一性

几类函数的留数定理被引量：1: 2015年; 在传统的留数计算方法的基础上,得到了新的留数计算方法,讨论了函数ф(z)f(n)(z)/f(z)的留数,并研究了该函数分子分母都有零点的情况下,共轭复极点处的留数与留数的共轭是相等的问题。; 何萍汤俊肖; 关键词：留数共轭

常利率下分红双复合Poisson风险模型的期望折现罚金函数被引量：6: 2016年; 对常利率和常数红利边界策略下的双复合Poisson风险模型进行研究,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个与理赔过程独立的复合Poisson过程.得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现函数以及破产概率满足的积分—微分方程,并借助confluent hypergeometric函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式.; 王贵红赵金娥何树红; 关键词：红利常利率破产概率合流超几何函数

一类带干扰稀疏风险模型红利付款现值的研究被引量：3: 2014年; 对常数红利边界策略下带干扰的稀疏风险模型进行研究,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时红利付款现值的期望、矩母函数和n阶矩所满足的积分—微分方程及边界条件.; 赵金娥崔向照曾黎; 关键词：积分-微分方程

常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型被引量：5: 2014年; 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件.; 赵金娥; 关键词：复合POISSON过程 BROWN运动矩母函数积分-微分方程

一类索赔为复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率被引量：7: 2014年; 对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.; 王贵红赵金娥龙瑶; 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率 LUNDBERG不等式

一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略被引量：8: 2014年; 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.; 赵金娥李明何树红

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