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国家教育部博士点基金(20121101120049)

作品数：2 被引量：5H指数：1
相关作者：张凌翔朱锦月更多>>
相关机构：北京理工大学更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇统计特性
  • 1篇稳健性
  • 1篇STAR
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇MONTE
  • 1篇MONTE_...

机构

  • 2篇北京理工大学

作者

  • 2篇张凌翔
  • 1篇朱锦月

传媒

  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Monte Carlo模拟的STAR模型样本矩性质研究
2013年
采用Monte Carlo模拟方法对STAR模型样本矩的统计特性进行研究。分析结果表明:STAR模型的样本均值、样本方差、样本偏度及样本峰度都渐近服从正态分布;即使STAR模型的数据生成过程中不含有常数项,其总体均值可能也不是0,这与线性ARMA模型有显著区别;即使STAR模型数据生成过程中的误差项服从正态分布,数据仍有可能是有偏分布。
张凌翔朱锦月
关键词：MONTECARLO模拟统计特性
STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究被引量：5
2014年
本文讨论了6种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示,在多数情况下,数据生成过程中的误差项分布并不影响信息准则正确识别模型最大滞后阶数的能力;对于短STAR模型,ACC准则具有较高的正确识别率,并且对不同平滑转移系数及不同门限值具有很好的稳健性;而对于长STAR模型,SC准则及ACC准则具有更高的正确率及良好的稳健性。
张凌翔
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