浙江省自然科学基金(LQ12A01021)
- 作品数：2 被引量：9H指数：1
- 相关作者：周明华王晓叶原俊青王理同曹慧更多>>
- 相关机构：浙江工业大学浙江工业大学之江学院更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究被引量：8
- 2014年
- 本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
- 王理同王晓叶原俊青周明华
- 关键词：半参数模型EGARCH模型VARCVAR
- 基于DSGE模型的中国货币政策规则适用性研究被引量：1
- 2014年
- 采用宏观经济分析的主流工具DSGE模型研究小型开放经济条件下中国货币供应量规则和利率规则的适用性,模型参数估计借助贝叶斯估计方法,货币政策规则影响效果采用MCMC模拟技术.研究结果发现:中国货币供应量规则和利率规则各具优势,并且两者具有很强的内生联动性,货币供应量的增长导致利率的上升.由此可见:当前货币供应量规则不宜由利率规则完全取代,中国应坚持两种规则并用的复合规则体系,从而为央行做出相关决策提供量化支持.
- 叶娅芬曹慧梁姣周明华袁教育
- 关键词：DSGE模型利率规则
