国家自然科学基金(11361058)
- 作品数：39 被引量：67H指数：4
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- 具有免赔额保险产品的最优自留额
- 2018年
- 为了寻找具有免赔额的保险产品在停止损失再保险协议下的最优自留额。首先,在风险度量VaR和CTE下文章介绍保险产品加入免赔额的损失的最优再保险模型,并且给出了最优再保险模型的最优自留额。接着,在每次损失分布服从指数分布的情况下,给出了加入免赔额的总损失的生存函数的具体形式。最后,文章给出了具体的数值模拟。
- 李洋杜军红吴黎军刘伟
- 关键词：VAR风险度量
- 平衡指数损失函数下的信度保费被引量：4
- 2014年
- 在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷.在平衡指数损失函数下,研究了多合同的信度保费模型.利用正交投影方法,得到了未来保费的信度估计.最后对估计进行了数值模拟.
- 张强倪科社吴黎军
- 关键词：信度估计正交投影
- 几种参数估计方法的教学要点被引量：2
- 2015年
- 对几种常用参数估计方法进行了归纳总结,特别对完全数据、分组数据、删失数据和截断数据的极大似然估计给予了详细介绍,用似然函数一般形式可方便处理各类数据的参数估计.
- 吴黎军吴悦李智明
- 关键词：参数估计似然函数
- 双边定数截尾下Burr分布参数的Bayes估计被引量：8
- 2015年
- Burr分布有右偏厚尾的良好性质,在双边定数截尾样本下,分别给出Burr分布在q-对称熵损失函数和复合LINEX对称损失函数下参数的Bayes估计和多层Bayes估计。
- 郭红莹吴黎军
- 关键词：BURR分布损失函数BAYES估计
- 平衡损失函数下具有风险相依结构的信度模型（英文）被引量：4
- 2015年
- 在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间变化效应的相依结构推广到一个保单组合各个保单索赔额间,在平衡损失函数下,得到了Büglmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式.
- 李新鹏吴黎军
- 关键词：平衡损失函数
- 基于B-F方法的未决赔款准备金随机性评估
- 2015年
- 近年来,关于未决赔款准备金评估的研究已由原来传统的确定性方法趋向于各种随机性模型和方法。采用模型主要是参考B-F方法的思想,将链梯法与损失进展Cape Cod方法结合,将链梯法中的进展因子作为随机变量进行研究,再与损失进展Cape Cod方法结合来估计准备金。通过精算实务中的数值实例进行实证分析,将几种方法与改进的方法进行比较。
- 周静静吴黎军
- 关键词：CAPE无偏估计
- LINEX损失函数下具有时间效应的多合同信度模型被引量：1
- 2016年
- 采用信度理论的方法,在既考虑制定保费的公平性、合理性,又考虑不同风险组之间具有特殊相关结构(即时间效应)的基础上,研究了LINEX损失函数下具有时间效应的多合同模型,推导出信度保费,也得到了LINEX损失函数下多合同Bühlmann模型的信度保费和结构参数的无偏估计,从而推广了经典信度理论.
- 李新鹏郑盈崔梦梦程常高吴黎军
- 关键词：LINEX损失函数
- 平衡损失函数下的双相依信度估计被引量：2
- 2015年
- 文章结合信度定价原理,考虑保费的目标估计,各风险组之间的共同效应以及不同年份之间风险的时间变化效应,得到平衡损失函数下具有双相依结构的信度估计,进一步,导出相应的Bühlmann和Bühl-mann-straub信度估计,从而推广了经典的信度原理。
- 腾叶吴黎军
- 关键词：平衡损失函数
- 带连续变利率风险模型最终破产概率上界被引量：1
- 2015年
- 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型.研究了积累值盈余过程的表达式与性质;在利率递增环境下,利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界,结论表明得到的破产概率上界是更为一般的Lundberg指数上界.
- 王芝皓吴黎军
- 关键词：SPARRE最终破产概率
- 基于秩和检验和广义线性模型的单病种结算研究被引量：2
- 2015年
- 目的结合影响单病种费用的多个因素,研究单病种的分类问题,并预测各分类的费用。方法分别通过秩和检验和广义线性模型对所选因素进行剔除和各因素分类的差异性进行检验,对于没有显著差异的分类进行合并,并比较两种方法的结果;利用剔除和合并后的数据用广义线性模型预测费用。结果精简了单病种分类,预测了相应的费用;秩和检验和广义线性模型的参数检验的因素剔除和分类的合并结果基本一致(6种病有4种全相同,另外两种差别不大)。结论不考虑患者差异性而按照统一标准结算是不合理的,两种方法在很大程度上减少了病种的分类,具有一定的现实意义。
- 罗开明吴黎军
- 关键词：秩和检验广义线性模型
