国家自然科学基金(11361022)
- 作品数：9 被引量：19H指数：3
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- 相关机构：海南师范大学云南师范大学昭通学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 贸易争端对行业投资风险的效应实证研究被引量：1
- 2019年
- 运用计量金融学、统计学等量化工具研究了中美贸易争端对我国经济的影响.通过对贸易争端爆发前后申万二级行业指数的VaR和VaB/VaR的量化分析,给出了受贸易争端影响较大的行业较为精准的定位,并以此为依据提出了相应的对策.
- 李晓宁蒋文江赵茂常世伟
- 关键词：贸易争端信息挖掘
- 解析显著性水平及应用被引量：7
- 2017年
- 文章从正态分布"3σ"准则出发,结合中心极限定理,从概率与统计的角度,对基本概念显著性水平α进行了简明剖析,对与此概念密切相关的参数估计和假设检验问题进行了详细解读,并利用风险决策中有关原理,结合实际问题进行合理的统计推断与科学决策。
- 胡晓华高伟超
- 关键词：概率统计参数估计
- Quantile第Ⅰ类分布的参数估计
- 2017年
- Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数等特性,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布、stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计、假设检验等重要的统计分析尚未有系统的研究工作出现.研究了这个分布族极大似然估计(MLE)的大样本性质,证明了MLE的相合性并建立了相关的中心极限定理.
- 蒋文江刘怡秀
- 关键词：极大似然估计大样本性质厚尾分布
- 商业银行头寸管理的数学建模被引量：1
- 2016年
- 对商业银行头寸管理问题进行了研究,提出一种数学建模框架,寻找随机变量净头寸的概率分布,用密度函数的非参数核估计方法,借助计量经济学软件EViews 6.0,拟合出净头寸密度函数的近似表达式,得到密度函数的具体形式,再由参数的矩估计法,得到密度函数中有关参数的估计值,从而确定密度函数,进行统计推断,给定显著性水平α(如α=0.05),在置信水平1-α(如95%)下,商业银行在单位营运时间(如1天)内,其头寸管理应保持多少合理的现金.
- 孙文凯胡晓华
- 关键词：概率密度函数
- 边缘分布条件分布的几何意义及推广被引量：4
- 2014年
- 从几何的角度,揭示边缘分布条件分布的几何意义,浅显易懂,帮助学生深入正确理解定义所隐含的内容,同时,进一步推广了边缘分布和条件分布.
- 胡晓华虞敏
- 多个关联确定性时间序列微分方程建模方法研究被引量：1
- 2015年
- 从纯数学的角度,对多个关联确定性时间序列分别进行多次累加产生新序列,研究序列之间的关系,建立多元线性(或非线性)回归方程.给定显著性水平α,对每个回归方程进行显著性检验.在置信度1-α下建立微分方程组模型,从而揭示这些时间序列之间的关系,实现对原序列的预测和控制.最后用1995-2014年海南省GDP和接待旅游人数建立微分方程组模型并进行预测.
- 孙文凯胡晓华蒋文江
- 关键词：微分方程
- 因子服从指数分布的因子分析模型的参数估计研究被引量：1
- 2020年
- 在假定因子服从指数分布的基础上,构建了一类因子模型,并用基于EM算法的极大似然估计给出模型中的参数估计,其中的E步借助M-H算法来完成,采用的模拟研究方法为MCECM算法,对参数估计的效果进行了模拟分析,结果表明用MCECM算法来确定新因子模型中的参数是合理的.
- 周国琼蒋文江
- 关键词：EM算法极大似然估计
- 中国民用汽车拥有量多层面分析被引量：3
- 2018年
- 文章对中国民用汽车拥有量及相关经济变量1985—2015年的年度数据进行了多层面分析.建立单变量Logistic时序模型,对未来民用汽车拥有量进行预测;建立双变量弹性分析模型,研究单个经济变量每变动1%对民用汽车拥有量的影响程度;建立多元线性回归模型,发现人口总数、工业增加值、钢材产量和全国居民消费水平与民用汽车拥有量之间的线性关系.
- 王英胡晓华
- 关键词：LOGISTIC模型多元线性回归
- 度量股票市场情绪指数的新方法——基于状态空间模型被引量：1
- 2016年
- 众所周知,市场参与者的整体情绪对市场走势有极大的影响,如何度量这一情绪的变化过程,进而研究其对证券市场的影响,有重要的意义.然而,迄今为止,尚无一个系统有效的方法直接度量股票市场的情绪指数.文章基于下面的基本事实:所谓的市场情绪指数虽然不可以直接观测度量,然而受其影响控制的股票指数却可以观测,而这正是状态空间模型研究的问题,因此文章选择在状态空间模型的框架下研究股票市场情绪指数的度量问题.核心思想是,将市场情绪指数作为状态变量,股票指数作为观测变量,建立状态空间方程组.在对模型中未知参数进行确定时,选用嵌入的EM算法,结合经典的Kalman滤波进行迭代,在迭代完成的同时,也给出了市场情绪指数的度量.
- 蒋文江李彩雯刘鹏懿
- 关键词：KALMAN滤波EM算法
