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辽宁省教育厅基金资助项目(2009B136)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇违约距离
  • 1篇风险管理
  • 1篇KMV模型

机构

  • 1篇沈阳工业大学

作者

  • 1篇李裕丰
  • 1篇于洋
  • 1篇李倩

传媒

  • 1篇沈阳工业大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国上市公司动态违约概率研究——基于KMV模型的实证检验
2011年
为测算中国上市公司的违约概率,在KMV模型的框架下,分别以我国A股市场上非ST上市公司和ST上市公司的数据作为样本,采用GARCH方法计算得出上市公司股价的隐含波动率,进而利用期权定价公式得到动态化的违约距离和违约概率的理论值,并通过对计算结果和理论假设的实证检验得出国际金融危机对中国上市公司信用风险有显著影响的结论,同时也发现KMV模型的理论假设存在不符合中国实际情况的若干现象,最后提出进一步研究的方向。
李裕丰李倩于洋
关键词：违约概率违约距离KMV模型信用风险风险管理
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共1页<1>
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