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江苏省教育厅哲学社会科学基金(2012JDXM009)

作品数：1 被引量：9H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用衍生
  • 1篇信用衍生品
  • 1篇衍生品
  • 1篇违约
  • 1篇违约强度
  • 1篇利率

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇牛华伟

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
利率带有跳跃情形下的信用衍生品定价研究被引量：9
2014年
考虑作为风险因素的利率的跳跃,以研究信用衍生品的定价问题.通过影响信用衍生品参考债务实体违约概率相应的违约强度,利率的跳跃对信用衍生品的定价将产生影响.为此,令描述各个状态变量变化的随机过程是交叉激励的,以体现各事件之间的依赖关系.在线性—二次跳跃—扩散框架下给出了一般定价模型,并可通过Riccati方程组对其进行求解.最后,在特定的随机过程下,将所得定价模型应用在CDS上,并给出定价公式的显性表达式,以作举例.
牛华伟
关键词：信用衍生品利率违约强度
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共1页<1>
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