广东省中山市科技计划项目(20114A223)
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 双极模型的优化策略分析
- 2014年
- 基于交易量与收盘价,设计了一种识别反转点的双极模型.以万科A股票3年的数据对双极模型进行投资模拟,得到在不同参数组合下的每次买卖投资收益,计算出年均收益率,再由EGARCH模型计算出每次投资的日VaR值和总风险,作出不同参数组合下的收益率和风险散点图及有效边界图.结合不同投资者对风险喜好的无差异曲线,得到对应的最优参数组合,从而为不同类型的投资者提供投资策略.
- 李秀琴袁文俊梁满发
- 关键词：VAREGARCH模型
- 基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化
- 2013年
- 极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.
- 李秀琴梁满发马芙玲
- 关键词：极值理论VAR计算参数优化
