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国家自然科学基金(11301545)

作品数:7 被引量:41H指数:3
相关作者:田晓春杨青龙李庆鲁鸽更多>>
相关机构:中南财经政法大学河南科技大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学医药卫生更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理
  • 4篇理学
  • 1篇医药卫生

主题

  • 2篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇实证研究
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇企业
  • 1篇线性估计
  • 1篇流动性
  • 1篇局部线性估计
  • 1篇回购
  • 1篇货币
  • 1篇货币供应
  • 1篇货币供应量
  • 1篇股票
  • 1篇股票回购
  • 1篇股市
  • 1篇股市流动性
  • 1篇管理者过度自...
  • 1篇过度自信
  • 1篇非参数

机构

  • 4篇中南财经政法...
  • 1篇河南科技大学

作者

  • 2篇杨青龙
  • 2篇田晓春
  • 1篇李庆
  • 1篇鲁鸽

传媒

  • 2篇统计与决策
  • 1篇西北大学学报...
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇Wuhan ...
  • 1篇Acta M...
  • 1篇Scienc...

年份

  • 2篇2018
  • 3篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
A class of transformation rate models for recurrent event data被引量:2
2016年
Recurrent event data frequently occur in longitudinal studies, and it is often of interest to estimate the effects of covariates on the recurrent event rate. This paper considers a class of semiparametric transformation rate models for recurrent event data, which uses an additive AMen model as its covariate dependent baseline. The new models are flexible in that they allow for both additive and multiplicative covariate effects, and some covariate effects are allowed to be nonparametric and time-varying. An estimating procedure is proposed for parameter estimation, and the resulting estimators are shown to be consistent and asymptotically normal. Simulation studies and a real data analysis demonstrate that the proposed method performs well and is appropriate for practical use.
ZHANG HuYANG QingLongQU LianQiang
模型指导的单指标非参数期权定价被引量:4
2018年
我们在半参数Black-Scholes期权定价模型基础上提出了新的半参数期权定价模型。本文通过变量变换把期权价格支付函数转化为关于状态价格方程随机误差概率密度函数的积分函数,当概率密度函数为不同形式时得到新的非参数期权定价模型:(1)当概率密度函数为非参数形式时得到了单指标非参数期权定价模型;(2)当概率密度函数为正态分布函数与非参数函数之和时得到单指标非参数修正的半参数期权定价模型,即模型指导的单指标非参数期权定价。最后使用上海证券交易所上证50ETF期权数据,使用变窗宽局部线性估计得到单指标半参数模型效果最好。
李庆杨青龙
关键词:变窗宽局部线性估计
Additive Hazards Regression under Generalized Case-Cohort Sampling被引量:3
2014年
Case-cohort design usually requires the disease rate to be low in large cohort study,although it has been extensively used in practice.However,the disease with high rate is frequently observed in many clinical studies.Under such circumstances,it is desirable to consider a generalized case-cohort design,where only a fraction of cases are sampled.In this article,we propose the inference procedure for the additive hazards regression under the generalized case-cohort sampling.Asymptotic properties of the proposed estimators for the regression coefcients are established.To demonstrate the efectiveness of the generalized case-cohort sampling,we compare it with simple random sampling in terms of asymptotic relative efciency.Furthermore,we derive the optimal allocation of the subsamples for the proposed design.The fnite sample performance of the proposed method is evaluated through simulation studies.
Ji Chang YUYue Yong SHIQing Long YANGYan Yan LIU
管理者过度自信对股票回购与企业价值影响的实证分析被引量:15
2018年
文章从行为金融学角度出发,以沪深A股市场2016年的上市公司为研究对象,对管理者过度自信对股票回购影响以及股票回购后企业价值的变化进行了探讨。结果表明,管理者过度自信对企业股票回购以及对回购之后的企业市场价值产生了显著的影响。管理者过度自信会显著促进企业进行股票回购;在管理者过度自信情况下进行的股票回购会使企业价值下降。
向秀莉景辛辛田晓春
关键词:管理者过度自信股票回购
基于LASSO方法的企业财务困境预测被引量:13
2016年
文章综合考虑企业的财务和非财务因素,利用LASSO方法对企业财务困境预测指标进行筛选,然后使用决策树、随机森林、SVM、最近邻法这四种数据挖掘方法,以及常见的logistic模型,分别建立企业财务困境预测模型。结果表明:不能忽视非财务因素在企业财务困境预测中的作用;并非所有数据挖掘方法都优于常用的logistic模型;LASSO方法能在降维的同时保证企业财务困境预测的准确性,实现模型的精简。
杨青龙田晓春胡佩媛
关键词:财务困境预测
Nonparametric Inference for the Stress-Strength Model under Right Censoring被引量:3
2015年
The stress-strength model is widely applied in reliability. Observations are often subject to right censoring due to some practical limitations. In such circumstances, the statistical inference for the stress-strength model is demanding, although lacking. We propose a nonparametric method for the inference of the stress-strength model when the observations are subject to right censoring. The asymptotic properties are also established. The practical utility of the proposed method is assessed through both simulated and real data sets.
QI HuiQI FeiYU Jichang
货币供应量对股市流动性影响的实证研究被引量:1
2016年
分别以沪深两市近年的时间序列数据和面板数据为样本,选用四种指标度量股市流动性,采用VAR模型从宏观和微观两个层面分析货币供应量对股市流动性的影响。时间序列分析结果表明,货币供应量的增加有利于市场流动性的提高;面板数据分析表明,对于个股也有类似的结论,即以货币供应量为中介目标的货币政策,其扩张会提高个股的流动性,其紧缩会降低个股的流动性,且对小盘股的影响相对较大。
鲁鸽
关键词:货币供应量股市流动性VAR模型
共1页<1>
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