国家社会科学基金(01BTJ003)
- 作品数：9 被引量：51H指数：5
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- 关于非参数回归模型的误差密度估计
- 2005年
- 运用泰勒展式讨论了非参数回归模型中未知误差分布函数f(e)的核密度估计^fn(e)的渐进性质,以及估计量^fn(e)中光滑参数的选择,并给出了f(e)的置信区间.
- 余萍鲁万波
- 关键词：非参数回归核密度估计
- 关税贸易博弈模型被引量：1
- 2003年
- 针对多国政府的关税贸易问题 ,建立了关税贸易博弈模型 ,并应用变分不等式理论的方法与技巧 。
- 兰恒友黄南京李竹渝
- 关键词：关税贸易博弈模型变分不等式非线性映象国际贸易贸易保护
- 波动性的非参数局部多项式估计被引量：6
- 2006年
- 利用非参数回归模型研究了股票收益率的波动性.在混合相依样本的条件下,结合迭代累积平方和法则(ICSS),作者应用局部多项式估计方法研究了我国上海和深圳股票收益率的波动分布.
- 鲁万波李竹渝
- 关键词：非参数回归波动性局部多项式估计
- 利用混合数据模型对我国城乡居民消费结构差异的分析被引量：3
- 2005年
- 本文利用PanelData数据模型分别对我国城镇居民家庭消费结构和农村居民家庭消费结构的差异进行了实证分析,利用F-检验对PanelData数据模型进行模型识别,并试着分析了产生这种差异的社会的和经济的原因。
- 毛瑞华李竹渝
- 关键词：城乡居民消费城镇居民家庭家庭消费结构农村居民合数
- 议价行为博弈中的不确定性——有关最后通牒分布式谈判的试验研究被引量：4
- 2002年
- 利用博弈理论来进行行为经济学的研究已成为近年来经济学家们关注的热点 ,本文介绍一次博弈经济谈判的实验结果 ,初步介绍了博弈实验中各参与者的个人行为对谈判结果的影响 。
- 李竹渝鲁万波海克.施密特
- 关键词：不确定性博弈论经济谈判
- 参数与非参数GARCH模型的预测能力比较被引量：5
- 2006年
- 鲁万波
- 关键词：GARCH模型非参数股票投资者条件异方差波动性
- 城市快速交通线项目票价预测模型被引量：7
- 2004年
- 建立城市快速交通线项目票价预测模型 ,采用历史趋势外推法预测运量 ,制定合理的票价 ,为乘客选择交通工具提供依据 .
- 兰恒友韩泽黄南京李竹渝
- 关键词：交通管理
- 股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析被引量：16
- 2005年
- 非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果.
- 鲁万波李竹渝
- 关键词：波动性
- 深圳A股市场行业板块高频数字特征挖掘
- 本报告从数据挖掘的角度,采用实行涨跌幅限制后1998年9月8日至2003年1月7日深圳A股市场全部个股的日高频原始交易数据,按24个行业板块探讨了深圳A股市场收益率的统计特性和各行业板块间的相关性,讨论了相关系数的检验与...
- 余竞李竹渝
- 关键词：结构特征收益率分布
- ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态被引量：11
- 2005年
- 本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
- 鲁万波
- 关键词：高频数据超高频数据ACD模型久期
