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中央高校基本科研业务费专项资金(08143032)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇数据集
  • 1篇套利
  • 1篇套利机会
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇情景
  • 1篇情景分析
  • 1篇K-MEAN...

机构

  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇许道宝
  • 1篇张芳

传媒

  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于历史数据集生成情景树的两种新方法被引量：1
2013年
情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式.本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法.结合金融背景,给出了如何检测套利机会的线性规划模型.两种新方法在生成情景时能够容易地规避套利机会,并且所生成的情景包含了部分历史数据真实的演化模式,能够比较好地拟合资产收益的经验分布函数;此外,所得情景可以恰当地描述资产收益未来的走势,为动态投资组合选择问题提供了两种有效的情景分析工具.
许道宝张芳
关键词：投资组合选择情景分析K-MEANS套利机会
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共1页<1>
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