教育部规划基金项目(07JA790063)
- 作品数：2 被引量：40H指数：1
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- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 基于EGARCH-M模型的沪市波动性演变研究
- 2008年
- 采用服从GED分布的EGARCH-M模型,从是否考虑交易量的变化两个角度,分别从波动的丛集性、持续性、杠杆效应、风险补偿效应和量价关系等五个方面对我国股市发展的四个阶段进行了实证检验,考察我国股市波动特征的阶段性演变过程,并从行为金融理论角度给出了解释。后为验证结论的稳健性,又进一步分两阶段对市场的波动性特征进行检验,印证了我国股市波动特征的阶段性变化。结论表明,我国股市在发展历程中呈现出具有一定的规律性的波动性,并且表征出更成熟和理性的局面。
- 黄宗远宫汝凯
- 关键词：波动性EGARCH-M模型行为金融
- 中国省区物质资本存量的重估:1978—2007年被引量：40
- 2010年
- 基于《GDP核算历史资料》和2004年中国经济普查数据等最新的统计数据,通过对中国省区物质资本存量估算过程中重要指标进行细致的选择和处理及不同方法测算结果的比较分析,讨论了在指标选择和数据处理中可能带来的误差,采用永续盘存法对中国31个省市区1978～2007年的物质资本存量进行了重新估算,为相关实证研究提供了比较全面和准确的数据支持。
- 黄宗远宫汝凯
- 关键词：物质资本存量永续盘存法
