国家社会科学基金(08BJY159)
- 作品数：21 被引量：78H指数：5
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- 我国财险公司产品业务线经济资本配置的实证分析被引量：13
- 2008年
- 考虑各条业务线之间的相关关系,通过构建经济资本配置模型并进行实证分析结果显示:各家财险公司各条业务线经济资本总和占总保费的比例平均为15%;各家公司各条产品业务线的RAROC之间的差异大,即各条业务线之间的风险收益状况差异大,应该对不同的险种采取不同的承保策略和再保险策略,以均衡各条业务线之间的RAROC指标。
- 陈迪红林晓亮
- 关键词：经济资本资本配置
- 基于拓扑数据模型的车险操作风险度量被引量：1
- 2012年
- 以机动车辆保险为研究对象,分析车险核心业务流程中操作风险的表现形式,借助拓扑数据模型及Monte Carlo模拟对其风险进行度量。结果显示:损失强度表现出较强的厚尾性,事件频率具有高频性,但总损失额分布的厚尾特征不明显,这些结果为操作风险进行经济资本配置及管理提供了依据。
- 陈迪红桂芬
- 关键词：操作风险
- Pareto损失分布下的百分层资本配置模型被引量：1
- 2010年
- 业务线是保险公司经营的基本单元,对其进行资本配置的研究有利于保险公司的承保决策和偿付能力管理。文章根据百分层资本配置模型思想,推出了Pareto和广义Pareto损失分布下的百分层资本配置公式以及该配置资本所产生的负效用及其乘数因子,得出了基于资本配置理念上的净保费和风险附加因子表达式。算例分析结果显示了百分层资本配置的全面性和Pareto损失分布注重描述损失数据分布尾部或极端情形的特点。
- 陈迪红冯慧慧
- 关键词：资本配置
- 资本配置视角下财产保险公司承保决策分析被引量：2
- 2009年
- 探讨了产险公司在资本和收益双重约束条件下的承保决策问题.首先,从保险理论和实践的角度选择了TVaR资本配置方法,然后构造综合资本、收益双重因素的承保决策模型并进行了实证分析,结论显示从资本的角度进行承保决策是可行的.
- 陈迪红戴志良王敏
- 关键词：资本配置
- 基于Copula理论的商业银行的市场风险研究被引量：3
- 2010年
- 在投资者看好银行股的背景下,结合t-EGARCH模型和极值理论,利用Copula方法对14家上市银行股票进行分析,并通过蒙特卡洛模拟计算单只股票以及投资组合的VaR。结果表明,此方法能很好地量化风险,有助于衡量市场风险。
- 杨湘豫赵婷卢静
- 关键词：商业银行极值理论COPULA函数MONTECARLO模拟
- 我国财产保险公司承保业务线经济资本的度量被引量：8
- 2013年
- 承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。
- 陈迪红王清涛
- 关键词：经济资本
- 财险公司偿付能力影响因素对比分析被引量：4
- 2013年
- 在定性分析财险公司偿付能力内外部影响因素的基础上,考虑规模因素,本文从大、中、小规模公司中各选取有代表性的一家,采用灰色关联法对三家公司2007～2011年的数据进行偿付能力影响因素对比分析.实证结果表明,同一因素对不同规模的财险公司偿付能力的影响程度存在较大差异,因而不同规模的公司在管理偿付能力风险时侧重点应有所不同.
- 陈迪红陈晓铃
- 关键词：偿付风险影响因素灰色关联分析
- 中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析被引量：11
- 2008年
- 结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
- 杨湘豫高楠楠
- 关键词：开放式基金投资组合VARMONTE
- 基于Copula-GARCH-EVT的中国开放式基金投资组合风险度量被引量：5
- 2009年
- 文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Cop-ula函数和MonteCarlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究,得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值,结果表明,基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值。
- 杨湘豫崔迎媛
- 关键词：开放式基金COPULA函数GARCH-EVTMONTECARLO模拟
- 基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
- 2010年
- 文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
- 杨湘豫赵婷
- 关键词：COPULA函数MONTECARLO模拟VARCVAR
