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全国统计科学研究计划重点项目(2010LC16)

作品数：1 被引量：0H指数：0
相关作者：李利鸿侯志强杜治秀更多>>
相关机构：北方工业大学更多>>
发文基金：全国统计科学研究计划重点项目北京市教育委员会科技发展计划面上项目更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇CEV过程
  • 1篇GMM
  • 1篇MLE
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇北方工业大学

作者

  • 1篇杜治秀
  • 1篇侯志强
  • 1篇李利鸿

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
CEV过程的参数估计研究
2011年
文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动。
杜治秀侯志强李利鸿
关键词：GMMMLE
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共1页<1>
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