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广西研究生教育创新计划项目(2009106020701M33)
作品数:
2
被引量:24
H指数:2
相关作者:
霍海峰
温鲜
邓国和
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相关机构:
广西师范大学
广西科技大学
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发文基金:
广西研究生教育创新计划项目
国家自然科学基金
广西壮族自治区自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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分数次布朗运...
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HULL-W...
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波动率
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机构
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作者
2篇
邓国和
2篇
温鲜
2篇
霍海峰
传媒
1篇
广西师范大学...
1篇
经济数学
年份
2篇
2009
共
2
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分数次布朗运动的欧式障碍期权定价
被引量:12
2009年
假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
霍海峰
温鲜
邓国和
关键词:
分数次布朗运动
障碍期权
PDE
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权
被引量:12
2009年
假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响。
温鲜
邓国和
霍海峰
关键词:
随机波动率
HULL-WHITE模型
障碍期权
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