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广西研究生教育创新计划项目(2009106020701M33)

作品数：2 被引量：24H指数：2
相关作者：霍海峰温鲜邓国和更多>>
相关机构：广西师范大学广西科技大学更多>>
发文基金：广西研究生教育创新计划项目国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇障碍期权
  • 2篇欧式
  • 2篇期权
  • 1篇障碍期权定价
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇期权定价
  • 1篇分数次布朗运...
  • 1篇PDE
  • 1篇HULL-W...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型

机构

  • 2篇广西师范大学
  • 1篇广西科技大学

作者

  • 2篇邓国和
  • 2篇温鲜
  • 2篇霍海峰

传媒

  • 1篇广西师范大学...
  • 1篇经济数学

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数次布朗运动的欧式障碍期权定价被引量：12
2009年
假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
霍海峰温鲜邓国和
关键词：分数次布朗运动障碍期权PDE
Hull-White随机波动率模型的欧式障碍期权被引量：12
2009年
假定标的股票服从Hull-White随机波动率模型,应用鞅方法、条件分布的性质以及Black-Scholes模型的下降敲出欧式看涨障碍期权价格的Taylor展开式获得了期权价格的近似显示解。最后,通过对偶MonteCarlo模拟法比较了近似显示解的准确性,分析了波动率参数对期权价格的影响。
温鲜邓国和霍海峰
关键词：随机波动率HULL-WHITE模型障碍期权
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共1页<1>
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