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江苏省高校自然科学研究项目(06KJD120088)
作品数:
4
被引量:30
H指数:3
相关作者:
孙清
蔡则祥
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发文基金:
江苏省高校自然科学研究项目
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2008
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“长三角”区域金融风险分析
被引量:14
2008年
在对区域金融风险本质特征和影响因素进行分析的基础上,构造评价指标体系并用粗集方法约简、根据模糊数层次模型(FAHP)对"长三角"区域两省一市的金融稳定状况进行比较分析。
孙清
蔡则祥
关键词:
区域金融
金融风险
指标体系
基于分区多目标风险模型(PMRM)的银行操作风险估计
被引量:6
2007年
以极值统计学为理论基础,研究分区多目标风险模型在银行操作风险计量中的适用性。在已知有限的极值事件概率信息下,确定极值风险函数以评估极值事件引起的损失期望值,从而为操作风险损失配置恰当的经济资本,并通过实例研究验证该方法的可行性。
蔡则祥
孙清
关键词:
操作风险
极值理论
广义极值分布
基于COPULA函数的信贷资产风险估计模型
被引量:3
2007年
本文应用Copula函数分析信贷资产组合相关结构,并通过Monte Carlo法比较两类Copula违约风险刻画方面精度的差异,认为Gumbel Copula更适合应用于银行信贷资产风险管理。
孙清
蔡则祥
关键词:
COPULA函数
违约概率
信用风险
信用风险模型预测能力比较分析
被引量:7
2007年
孙清
关键词:
信用风险模型
银行业危机
市场交易
信用评级
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