教育部规划基金项目(08JA790063)
- 作品数：2 被引量：8H指数：1
- 相关作者：徐立霞黄英华陈耀辉鲍学云更多>>
- 相关机构：南京财经大学北京化工大学北方学院更多>>
- 发文基金：教育部规划基金项目国家自然科学基金江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
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- 沪深300股指期货价格波动率与持仓量、成交量关系探究——基于分位数回归模型的分析
- 2012年
- 文章利用线性分位数回归方法研究了沪深300股指期货的成交量、持仓量、与其价格波动率之间的关系,结果表明,一定程度内,成交量对价格波动率影响随着分位数逐步增加主要是先由小变大,再有大变小;持仓量对价格波动率的影响随着分位数增加,主要也是先由小变大,再由大变小。而当期货价格波动剧烈到一定程度时,成交量、持仓量的变化已很难再调整价格的波动。
- 陈耀辉鲍学云黄英华
- 关键词：股指期货成交量持仓量分位数回归
- 波动率模型在中国股市中的应用研究被引量：8
- 2010年
- 文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,E-GARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另外通过采用三种不同的损失函数评价各类模型的预测效果,结果表明,非对称模型样本外预测的能力也是最强的。
- 徐立霞
- 关键词：GARCH波动率
