辽宁省财政科研基金(08D001)
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
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- 相关机构：东北大学更多>>
- 发文基金：辽宁省社会科学规划基金辽宁省财政科研基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 辽宁省A股上市公司IPO后长期业绩的实证研究被引量：1
- 2010年
- 研究了辽宁省1996年1月至2002年7月上市的40只A股IPO后3年的业绩表现,分析了影响其业绩表现的主要因素.运用Fama-French三因素模型实证计算IPO后3年的长期超额收益,并考察其长期业绩情况.运用多独立样本Kruskal-Wallis检验、两独立样本曼-惠特尼U检验和多元变量回归分析方法找出影响长期业绩表现的主要因素,得出以下结论:辽宁省A股上市公司IPO后长期业绩表现弱势,业绩表现与上市时间、发行量和发行价格呈负相关.
- 高莹李忻怡陈婷婷金秀
- 关键词：首次公开发行业绩
- 资产组合鲁棒优化模型及应用研究
- 2010年
- 本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
- 高莹商烁黄小原
- 关键词：金融鲁棒优化不确定性资产组合
- 基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型
- 2011年
- 运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法描述银行卡网络资金的不确定需求,并采用遗传算法对模型求解.研究结果表明,银行卡网络资金配置鲁棒优化模型给出的解,能实现银行卡网络鲁棒性.
- 高莹常钟文邹怿
- 关键词：鲁棒优化银行卡网络情景生成不确定性
