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国家自然科学基金(70201007)

作品数：2 被引量：23H指数：1
相关作者：王明进陈奇志鞠彦兵更多>>
相关机构：北京大学北京理工大学更多>>
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇波动率
  • 1篇统计特征
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇ARFIMA...
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率模型
  • 1篇O

机构

  • 2篇北京大学
  • 1篇北京理工大学

作者

  • 2篇王明进
  • 1篇陈奇志
  • 1篇鞠彦兵

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇管理科学学报

年份

  • 2篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于独立成分分解的多元波动率模型被引量：22
2006年
利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果.
王明进陈奇志
股票市场价格全矩序列的统计特征被引量：1
2006年
股票市场的价格全矩序列,即每期最高价与最低价取对数后之差,被认为比收益率序列包含了更多的关于市场波动的信息。本文利用参数和非参数的方法分析了上海和深圳股票市场价格全矩序列的统计分布,并使用带解释变量的ARFIMA模型对两个市场全矩序列的长记忆特征进行了研究。本文得到的结果对利用市场价格的全矩序列进行波动率预测和风险管理有直接的应用。
王明进鞠彦兵
关键词：股票市场波动率ARFIMA模型
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共1页<1>
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