教育部科学技术研究重点项目(205073)
- 作品数：10 被引量：24H指数：3
- 相关作者：费为银夏登峰丁德锐马侠王传玉更多>>
- 相关机构：安徽工程科技学院东华大学安徽工程大学更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重点项目安徽省高校省级自然科学研究项目国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术理学经济管理更多>>
- 不确定系统D稳定与方差约束的鲁棒H∞可靠控制被引量：5
- 2008年
- 研究了一类不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞可靠控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失效的时候,依然能满足闭环传递函数H∞范数有界和稳态方差的约束.借助于LMI和凸优化技术,给出了控制器存在的充分条件及其解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性.
- 费为银丁德锐夏登峰
- 关键词：D-稳定状态反馈方差约束
- 不确定系统D稳定的鲁棒H_∞可靠性控制被引量：8
- 2007年
- 研究了一类不确定系统区域稳定的鲁棒H∞可靠性控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,同时,当有外生扰动,以及所有可能的不确定及其敏感执行器失灵的时候,依然能满足闭环传递函数的H∞范数有界的约束。借助于广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的充分条件,同时给出了所期望控制器的解析式。最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性。
- 费为银丁德锐夏登峰
- 关键词：D稳定H∞范数状态反馈
- 相关结构下的两重复合状态生命模型被引量：2
- 2007年
- 研究在同单调相依结构下两重复合状态生命模型,比较了具有已知边际分布的二元分布相关序,得到了此相关结构下复合状态生命模型以及相应的剩余寿命随机变量的随机界.
- 王传玉
- 关键词：随机序
- 变利率下的保险商偿债率模型研究被引量：6
- 2007年
- 在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.
- 马侠夏登峰费为银
- 关键词：偿债率BLACK-SCHOLES公式
- 一类不确定时滞系统的鲁棒H_∞可靠控制
- 2006年
- 研究了一类包含状态时滞和参数不确定系统基于状态观测器的鲁棒H∞可靠控制问题.目的是设计状态观测器不仅使得执行器正常工作时系统渐近稳定,而且使得对于系统中预先指定的执行器子集内的执行器失效时,相应的闭环系统也渐近稳定.借助于议论广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的条件,同时给出了所期望控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性.
- 夏登峰丁德锐费为银
- 关键词：执行器失效鲁棒H∞控制
- 基于凸组合的一致性风险度量决策分析
- 利用基于新基准点的的p阶标准下偏矩,通过考虑既高于均值的正离差又低于新基准点的负离差,利用凸组合得到了一类新的双边矩一致性风险度量,对Fischer等所建的一致性风险度量进行了改进,能有效地控制损失分布的非对称性及其尾部...
- 万上海
- 关键词：风险管理一致性风险度量条件在险价值凸组合
- 文献传递
- 一类不确定系统D稳定和方差约束的鲁棒H_∞控制
- 2006年
- 研究了一类有色噪音驱动下的不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法,其目的是通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,闭环传递函数的H∞范数小于所给定的一个正标量,同时闭环系统每个状态的稳态方差不高于各自给定的上界.借助于修正的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的充分条件,同时给出了所期望控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性.
- 丁德锐夏登峰费为银
- 关键词：D稳定H∞范数状态反馈
- 一类不确定系统多约束下的鲁棒H∞控制
- 2008年
- 研究了一类离散不确定系统区域稳定和方差约束的鲁棒H∞控制器的设计方法。通过设计状态反馈控制器,使闭环系统的极点被配置在给定的圆盘中,闭环传递函数的H∞范数小于所给定的一个正标量;同时,闭环系统每个状态的稳态方差不高于各自给定的上界。借助于广义的Riccati矩阵不等式、Lyapunov方程等,给出了控制器存在的充要条件,并给出了所期望控制器的解析式。仿真实例验证了该方法的可行性。
- 费为银丁德锐
- 关键词：离散不确定系统D稳定方差约束H∞范数
- 与TSD准则一致的组合证券投资分析
- 2010年
- 基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度量模型,特别其中一种风险度量是低于参考点的方差和高于参考点的方差的加权和,它利用二阶上偏矩来修正二阶下偏矩,进一步建立了在该非对称风险度量下的组合投资优化模型,并证明了该模型在三阶随机占优的意义下是有效的.此外,还给出了其它3个模型与三阶随机占优准则是否一致的结论,并对所给出的几个组合证券投资模型的求解方法及其应用进行了分析.以上研究和分析为投资者在选择投资模型时避免盲目性、任意性提供了有益的决策参考.
- 万上海
- 分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程解的存在唯一性被引量：1
- 2007年
- 研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE),随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It■型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯—性,其中利用了Malliavinφ-导数及随机分析。
- 费为银
- 关键词：随机延迟微分方程
