国家自然科学基金(70571064)
- 作品数：26 被引量：143H指数：7
- 相关作者：杨乃定姜继娇董铁牛王良祝志明更多>>
- 相关机构：西北工业大学西安科技大学西安交通大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”西北工业大学研究生创业种子基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学自然科学总论理学更多>>
- 基于社会资本理论的西部地区项目投资环境风险研究被引量：11
- 2006年
- 大力吸引项目投资是解决西部地区缺少资金支持从而促进西部大开发的重要途径,而投资者往往因为投资环境风险踌躇不前。为优化投资环境,降低投资者风险戒备心理,本文从社会资本理论这一新视角对西部地区项目投资环境风险从信任、连节点以及网络结构三个方面展开分析,研究结果认为区域集体社会资本能力强弱是西部项目投资环境风险的关键所在,进而从认知性社会资本和结构性社会资本两个方面提出四项应对相应风险的策略建议。这对降低西部地区项目投资环境风险具有一定的现实指导意义。
- 高婧杨乃定祝志明
- 关键词：环境风险社会资本理论
- “上证”A股市场反转效应的实证研究
- 基于1999年至2003年“上证”180家上市公司的A股数据,采用传统财务指标研究了“上证”A股市场的反转效应问题．针对中国证券市场的行为特点,以营业利润的趋势描述代表性偏误在股票价格上的影响．实证结果表明“上证”A股市...
- 姜继娇杨乃定王良郭晓
- 关键词：行为金融
- 文献传递
- 基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型被引量：3
- 2006年
- 从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
- 姜继娇杨乃定王良
- 关键词：运筹学行为金融机构投资者MULTI-AGENT
- 上证A股市场风险与收益关系的实证研究被引量：8
- 2007年
- 本文以上证(SHSE)A股市场为考察对象,利用Shefrin和Statman的行为证券组合模型,对影响上证A股横截面预期收益的关键因素进行了探索性研究,据此实证检验了上证A股市场风险与收益之间的关系。基于行为证券组合的实证模型,考虑了上证A股市场特有的收益影响因子。采用2000年2月～2004年6月上证A股418家上市公司为样本,实证结果表明,上证A股市场风险与收益之间存在显著的负相关关系。这与利用标准金融模型的实证结果不同,但却趋于和上证A股市场实际情境吻合。
- 姜继娇
- 关键词：行为金融
- 基于软系统的集成风险管理概念模型被引量：3
- 2008年
- 利用软系统建模思想,研究给出了主体对集成风险管理的感知,界定了相关系统的根定义与概念模型雏形;在权衡"期望与变化"、"相关系统与情景感知"的基础上,研究建立了一种具有普适性的集成风险管理概念模型,强调目标、组织、方法、信息及文化的集成性。
- 姜继娇杨乃定
- 关键词：集成风险管理软系统
- 基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究
- 以沪深股市股指为研究对象,选用1998年封闭式基金成立和2004年《证券基金法》实施两个代表性事例,基于分段建模思想,建立反映沪深股指收益率波动的EGARCH模型,来研究机构投资者对股指波动性的影响.实证结果表明机构投资...
- 郭晓杨乃定董铁牛姜继娇
- 关键词：机构投资者波动性EGARCH模型
- 文献传递
- RIC环境下企业风险的识别、扩散与防范机制被引量：5
- 2007年
- 利用风险转移算法(RTA)改进的聚类分析法,对区域产业集群(RIC)中的企业风险进行了分类识别,给出了其风险关联图。基于RTA和Bass模型描述了RIC中企业风险的扩散机制,揭示了企业风险因子在RIC网络中的转移过程,并可处理时间上相互并行的随机网络情景,较Monte Carlo模拟法和随机网络解析法具有更好的解释性和通用性。并且,提出了应对RIC网络中企业风险扩散的防范机制,强调对企业风险管理战略、组织、方法、信息、文化和过程六要素的有机融合。
- 姜继娇杨乃定王良董铁牛
- 关键词：区域产业集群
- 基于实物期权的机构投资者分时行为决策研究被引量：5
- 2008年
- 从机构投资者决策时间和有限理性角度,基于实物期权和行为金融理论对其投资项目的多阶段行为决策问题进行了研究。指出了机构投资者分时决策的实物期权属性和行为金融解释,并提出了一种具有实物期权属性、基于Γ-分布、以多心理账户BPT为核心的分时行为决策模型,为分析机构投资者面临的重大多阶段证券投资决策问题提供了一种工具。
- 姜继娇杨乃定
- 关键词：实物期权机构投资者行为金融
- 机构投资者风险管理的若干前沿问题被引量：1
- 2008年
- 研究指出了传统机构投资者风险管理的局限性:集中在标准金融范式,未能借助企业项目管理这一有效组织方式,系统模型缺乏思想层面的普适性;据此,分析指出该领域亟待拓展的若干前沿问题;在行为金融研究范式下,引入企业项目管理平台于机构投资者风险管理体系,研究提出一种新的中国机构投资者集成风险管理体系。
- 姜继娇杨乃定
- 关键词：机构投资者风险管理行为金融项目管理
- “上证”A股市场情绪的关键影响因素被引量：6
- 2006年
- 文章从投资者认知偏误视角,研究提出了“上证”A股市场情绪的四维量表,系统整合了18个关键影响因素,形成中国证券市场情绪的关键影响因素概念模型。采用“上证”A股市场中152家企业的调研数据,进行验证性因子分析和拟合优度检验。结果表明,12个理论因素按预期模式加载,形成了认知偏误、有限套利、交互传染和本土特性等四个维度,对认识中国证券投资者的决策行为具有一定指导意义。
- 姜继娇杨乃定王良董铁牛
- 关键词：行为金融投资者情绪
