2024年8月15日
星期四
|
欢迎来到维普•公共文化服务平台
登录
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
国家自然科学基金(709010797070100371171012)
作品数:
1
被引量:3
H指数:1
相关作者:
王秀国
宗泽
周荣喜
更多>>
相关机构:
北京化工大学
中央财经大学
更多>>
发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
国家自然科学基金
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
相关作品
相关人物
相关机构
相关资助
相关领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
中文期刊文章
领域
1篇
经济管理
主题
1篇
信息熵
1篇
投资组合
1篇
投资组合模型
1篇
投资组合优化
1篇
投资组合优化...
1篇
组合模
1篇
组合优化模型
1篇
模糊集
1篇
模糊集理论
机构
1篇
北京化工大学
1篇
中央财经大学
作者
1篇
周荣喜
1篇
宗泽
1篇
王秀国
传媒
1篇
北京化工大学...
年份
1篇
2011
共
1
条 记 录,以下是 1-1
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型
被引量:3
2011年
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。
董雪璠
王秀国
周荣喜
宗泽
关键词:
投资组合模型
信息熵
模糊集理论
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张