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国家自然科学基金(709010797070100371171012)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：王秀国宗泽周荣喜更多>>
相关机构：北京化工大学中央财经大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信息熵
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇投资组合优化...
  • 1篇组合模
  • 1篇组合优化模型
  • 1篇模糊集
  • 1篇模糊集理论

机构

  • 1篇北京化工大学
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇周荣喜
  • 1篇宗泽
  • 1篇王秀国

传媒

  • 1篇北京化工大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型被引量：3
2011年
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。
董雪璠王秀国周荣喜宗泽
关键词：投资组合模型信息熵模糊集理论
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共1页<1>
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