山西省青年科技研究基金(2008021007)
- 作品数：9 被引量：20H指数：3
- 相关作者：史建红余平张常青吴海霞关丽娜更多>>
- 相关机构：山西师范大学东北财经大学山西农业大学更多>>
- 发文基金：山西省青年科技研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- Copula-EVT模型及其投资组合风险分析中应用被引量：1
- 2010年
- Copula技术广泛地应用于金融领域,特别是在金融风险、投资组合、资产定价的方面,目前已成为解决金融问题的一个有力工具.本文将Copula技术应用于沪深股市投资组合当中,由于VaR和ES表达式难以求出,于是采用蒙特卡罗模拟的方法模拟组合收益走势,进而计算出在不同置信水平下的风险价值(VaR)和期望不足(ES),其中对数收益边缘分布函数由中心和左尾为Laplace分布,右尾为极值分布组成.从"Basle交通灯法"返回检验的结果来看,Copula-EVT模型能够较好度量组合风险.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数极值理论投资组合
- 运用SAS软件系统对商品批发单价的回归分析
- 2008年
- 本文运用SAS软件系统对商品批发单价进行了研究,建立了非线性回归模型,用t检验法检验了模型的合理性,并对商品的单价作出预测,为商品批发价格的预测提供一种方便实用的方法.
- 张春秀史建红
- 关键词：T检验
- 半相依线性回归模型的影响分析被引量：3
- 2010年
- 本文研究了半相依线性回归模型的影响分析问题。利用"数据删除"法,给出了基于和E的两种近似似然距离的具体计算公式,并且通过实际例子验证了本文的结论。
- 张莉莉史建红
- 关键词：强影响点
- 两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯估计被引量：12
- 2009年
- 研究了两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯(EB)估计问题,并假定当其中一个形状参数α已知时,给出了另一个形状参数θ在两种不同损失函数情况下的EB估计的表达式.并运用随机模拟方法,将两种不同损失函数下的EB估计进行了比较.
- 史建红吴海霞
- 关键词：经验贝叶斯估计
- 随机套分类模型中方差分量区间估计的改进
- 2009年
- 首先给出了随机套分类模型中方差分量基于由方差分析产生的平方和的区间估计.然后以此为基础进行了改进,推导出了同时依赖于均值与平方和的区间估计.二者的区间长度相同,但后者有较高的置信度.
- 史建红党晓晶
- 关键词：点估计
- 非平衡随机效应模型中方差分量的经验Bayes估计
- 2009年
- 对非平衡单向分类随机效应模型中方差分量找到了其最小充分统计量,在加权平方损失下导出了其Bayes估计,利用多元密度及其偏导数的核估计方法构造了方差分量的经验Bayes(EB)估计,并导出了其收敛速度.文末用例子说明了符合定理条件的先验分布是存在的.
- 史建红张常青
- 关键词：方差分量BAYES估计经验BAYES估计收敛速度
- 非对称损失函数下Burr Ⅻ型分布可靠性指标的Bayes估计被引量：3
- 2012年
- 本文研究了R=P(Y
- 史建红关丽娜
- 关键词：BURRBAYES估计LINEX损失函数
- 非平衡随机效应模型中方差分量的经验Bayes检验被引量：1
- 2009年
- 本文研究了非平衡随机效应模型中方差分量的经验Bayes检验问题.利用多元密度函数核估计方法构造了参数的经验Bayes(EB)判决函数,证明了该判决函数的渐近最优性,得到了其收敛速度,并给出了一个满足本文结论条件的先验分布.
- 史建红张常青
- 关键词：方差分量经验BAYES检验收敛速度
- 基于Copula-EVT模型的沪深股市尾部相关性分析
- 2011年
- 考虑到实际金融收益变量具有尖峰厚尾性,将边缘分布选取为极值分布和Laplace分布组合,结合Copula技术来对上海综合指数和深圳成分指数的尾部相关性进行研究.其中Copula函数选择具有下尾相关性的Clayton Copula和上尾相关的Gumbel Coula来度量尾部相关性,量化后的指标可以很好预测股票市场的发展.
- 余平史建红
- 关键词：COPULA函数极值理论尾部相关系数
