教育部人文社会科学研究基金(09YJC790209)
- 作品数：17 被引量：53H指数：4
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- 基于Lyapunov指数渐近分布的混沌特征存在性检验——以人民币汇率波动序列为例
- 2011年
- 当前对于动态系统是否具有混沌特征的判断主要根据最大Lyapunov指数是否大于零进行,但是要得到混沌现象存在的充分证据,还需通过相应的假设检验过程,判断最大Lyapunov指数是否在统计意义上显著大于零。在探讨Lyapunov指数渐近分布的基础上给出了最大Lyapunov指数是否大于零的假设检验过程,并以人民币汇率波动序列为例进行相应的实证测算。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：LYAPUNOV指数渐近分布
- 基于谱分析的人民币/美元实际汇率波动周期研究被引量：2
- 2010年
- 本文首先对汇率波动周期进行理论分析，然后应用谱分析方法，对1994年1月至2008年5月人民币／美元实际汇率的波动周期进行研究，实证结果表明人民币／美元的实际汇率大概存在着一个2～3年左右的主周期。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：单位根检验谱分析
- 基于小波分解的人民币汇率多尺度周期特征研究
- 2012年
- 将小波分析法与谱分析法相结合对人民币汇率波动的周期特征进行研究,实证结果表明在样本期内,人民币/美元名义汇率收益率序列主要存在三个显著的波动周期,分别为19天、39天和79天。19天左右的周期主要与"月份效应"有关,而39天左右的周期和79天左右的周期在一定程度上与短周期(19天)的叠加有关。此外,三个显著波动周期的结果,还表明人民币/美元名义汇率呈现的是一种多个波长的周期并存,且每个波长具有相应变动性的周期运行规律。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：人民币汇率小波分解谱分析
- 基于GARCH-CVaR的人民币汇率风险测度研究被引量：1
- 2011年
- 本文运用GARCH-CVaR方法,在不同模型、不同分布、不同置信水平的假定下,对人民币汇率风险进行测度,研究表明,GARCH模型的种类对CVaR的计算结果影响不明显,而分布假定和置信水平对CVaR的计算结果影响显著。
- 朱新玲黎鹏
- 基于预期度量、预期特征和预期效应视角的汇率预期研究综述
- 2017年
- 从预期度量、预期特征和预期效应三个方面对汇率预期的研究成果进行梳理和评述,以期为后续的汇率预期研究提供理论基础和有益参考。通过文献梳理发现:汇率预期度量方法有待改进,汇率预期特征研究有待深入,汇率预期效应研究有待完善。进一步发现:可以通过"序列估算"解决汇率预期度量问题,可以在非线性框架下深化汇率预期特征研究,可以通过动态随机一般均衡模型完善汇率预期效应研究。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：汇率预期
- “8.11汇改”及“人民币入篮SDR”对人民币汇率的影响——基于事件研究法被引量：5
- 2016年
- 本文选取"8.11汇改"和"人民币入篮SDR"为研究背景,采用事件研究法探讨了两事件对人民币汇率的影响。研究表明:"8.11汇改"和"人民币入篮SDR"两个事件均对人民币汇率产生了显著影响。"8.11汇改"是在事件公布初期对人民币汇率有较强的影响,但其影响力在20个交易日后基本衰退。"人民币入篮SDR"在事件公布初期没有引起市场的强烈反应,但在10个交易日后,入篮影响力开始显著,并随着事件窗的扩大,入篮影响力不断增强。
- 朱新玲李娜
- 关键词：事件研究法人民币汇率
- 人民币汇率与股票价格的联动效应——基于溢出和动态相关视角被引量：14
- 2011年
- 本文基于格兰杰因果检验、BEKK模型和DCC模型分别从均值溢出、波动溢出和动态相关三个方面对人民币汇率与股票价格的联动效应进行研究,结果表明:我国汇市与股市之间存在波动的联动效应,汇率的波动会传导至股票市场,加剧股票市场的波动程度,增加股市的风险;同时股市的大幅波动也不可避免地影响人民币汇率的波动趋势。这就要求政府及相关部门决策者,既要重视外汇市场这一风险源头,减缓汇市对股市的波动冲击,也要加强对股市的政策调控,关注股市波动对汇市的影响,实行有效的风险控制和管理。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：人民币汇率股票市场
- 人民币汇率与国际黄金价格联动效应研究——基于溢出和动态相关视角被引量：3
- 2012年
- 本文基于Granger因果检验、BEKK模型和DCC模型分别从均值溢出、波动溢出和动态相关三个方面对人民币汇率与纽约商品交易所黄金现货价格的联动效应进行研究,结果表明:外汇市场与纽约黄金现货市场之间存在着外汇市场到黄金市场的单向联动效应,人民币外汇市场的波动风险会通过影响美元汇率的波动传递到黄金市场,加剧黄金市场的波动程度,从而增加黄金市场的风险。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：人民币汇率黄金市场
- 城镇化、产业结构与生态足迹——基于中部六省面板数据的实证研究被引量：9
- 2015年
- 为了研究城镇化、产业结构与生态足迹的关系,通过面板单位根、面板协整和面板格兰杰因果检验对中部六省1989-2013年的面板数据进行研究,结果表明:城镇化和产业结构均显著影响生态足迹,城镇化水平的提高和第一、二产业比重的增加是促使生态足迹不断增长的原因。因此,应逐步构建生态城镇体系、提倡生态消费模式,在生态建设、生态居住和生态消费的指引下有效解决城镇化建设所导致的环境污染、生态破坏、资源浪费等问题;同时,不断优化产业结构,在三次产业生态发展模式的指引下实现产业发展与生态环境的协调发展。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：城镇化产业结构生态足迹面板数据模型
- 人民币汇率高阶矩风险的持续性研究被引量：2
- 2015年
- 为了考察人民币汇率高阶矩风险的持续性,本文通过单位根检验和脉冲响应函数分别对人民币汇率收益率序列的条件方差、条件偏度和条件峰度过程进行持续性和持续期研究。研究表明,人民币汇率的方差风险和偏度风险具有持续性而峰度风险不具有持续性。方差风险的影响在持续期内迅速衰减而偏度风险的影响在持续期内震荡衰减。鉴于汇率波动的方差风险和偏度风险具有持续性,其风险的规避应在协同持续的基础上进行。
- 朱新玲黎鹏
- 关键词：高阶矩风险持续性脉冲响应函数
