辽宁省社会科学规划基金(L07DJY064)
- 作品数：3 被引量：31H指数：2
- 相关作者：姜昱汐李兴斯迟国泰严丽俊李英华更多>>
- 相关机构：大连理工大学大连交通大学华南理工大学更多>>
- 发文基金：辽宁省社会科学规划基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：自然科学总论经济管理哲学宗教更多>>
- 基于Whittaker修匀的多目标修匀模型被引量：1
- 2012年
- 本文基于Whittaker修匀,提出了一个新的死亡率修匀模型,并采用该模型对两组不同年龄段人群的死亡率进行了修匀计算。该模型的优点一是模型可保证修匀结果的光滑度和拟合度。二是模型具有普遍适用性,可适用于不同年龄段人群的修匀。三是解决了Whittaker修匀中需要主观选取拟合算子和光滑算子之间组合系数的难题。四是解决了Whittaker修匀模型拟合算子中权重选取的难题。五是通过熵正则化法和中心法,将模型转化为一个单目标的凸规划模型,保证了模型计算的可行性。
- 姜昱汐潘少华李兴斯
- 关键词：多目标优化
- 不完全市场下收益最大化期权定价法被引量：2
- 2011年
- 从投资收益最大化角度提出了求解不完全市场期权价格的一个新方法.通过分析多叉树模型中投资者的收益,然后基于投资收益最大化原则,运用套期保值近似复制期权的有效期末的收益函数,进而得出初始时刻的期权价格.该方法没有限定收益函数形式,充分体现了期权的投资避险功能,数值算例表明该算法可行有效.
- 李英华李兴斯
- 关键词：期权定价效用函数套期保值
- 基于最大熵原理的线性组合赋权方法被引量：28
- 2011年
- 在被评价对象的指标值与理想值之间的广义距离和充分小的情况下,追求不同赋权方法权重组合系数的信息分配最合理。随着广义距离和不断变小,得到一组不同方法赋权后的组合权重,进而得到了评价结果。本文的特色与创新一是本文得到的权重兼顾了信息分配最合理与指标数据距离理想值的广义距离和最小两个目标。二是提出一个单目标模型求解多目标问题Pareto解集的方法,并根据解集对评价对象进行排序,增加了排序的可靠性,也为多目标模型求解提供了一种新思路。三是改变了组合赋权系数为近似平均的结果。四是解决了多目标线性加权求解时多个目标组合系数不确定问题。
- 姜昱汐迟国泰严丽俊
- 关键词：最大熵原理对偶规划
