辽宁省社会科学规划基金(L07DJY065)
- 作品数：7 被引量：43H指数：3
- 相关作者：黄飞雪侯铁珊李志洁赵昕周筠更多>>
- 相关机构：大连理工大学大连民族学院更多>>
- 发文基金：辽宁省社会科学规划基金辽宁省社会科学界联合会立项课题更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于最小生成树的上证50指数分层结构被引量：8
- 2009年
- 针对常用的参数分析方法在证券风格投资分析中容易导致结果的差异性问题，提出将亚超度量空间方法引入到风格投资研究中，因为具有准确定义拓扑序列的亚超度量空间与指数分层结构、风格能够一一对应。首先利用股票价格计算出股间距离，并采用关联该证券组合的最小生成树（Kruskal）优化方法，从而得到亚超度量空间；其次将此亚超度量空间转换成指数分层结构树图，最后得到风格的分布特征。2004-2007年的上证50实证结果表明：横向来看以行业分类的风格较为显著，其中以银行和钢铁也最为明显，此外还有与地区差异、交叉持股相关的风格效应显现；纵向则在股改后行业风格效应更显著，其它的风格也显现得更多。结论为此方法是有效的，同时结果也可为证券投资组合配置提供依据和参考。
- 黄飞雪赵昕侯铁珊
- 关键词：上证50
- 基于四部门乘数-加速数模型的中国经济波动研究被引量：2
- 2009年
- 针对两部门乘数-加速数模型未考虑政府和对外贸易的不足,提出了四部门乘数-加速数模型。首先该模型通过引入税收和进出口,税收乘数和对外贸易乘数变量,将乘数-加速数模型从包括厂商和家庭的两部门推广至包括厂商、家庭、政府和对外贸易部门的四部门。其次将推广前后的两个模型从理论与实证两方面进行对比分析:对经济波动形式进行理论分析,研究经济波动形式与边际消费倾向、加速数等参量情况的对应关系;结合中国1991年至2005年度实际经济数据分别计算两个模型的经济波动预测值,并与实际波动情况对比。实证结果表明四部门乘数-加速数模型的预测值与实际值的相关度更高。四部门乘数-加速数模型能为分析中国经济波动提供一个候选方法。
- 黄飞雪赵昕侯铁珊
- 关键词：税收对外贸易经济波动
- 基于R/S分析的人民币外汇市场分形特征实证研究被引量：14
- 2008年
- 针对人民币汇率时间序列的特征问题,提出了基于R/S分析的赫斯特(Hurst)指数作为测算判据的方法。选取样本区间为2005年7月21日至2007年12月31日,人民币对美元、欧元和日元的日汇率中间价数据为研究对象,样本数目共计为598个,进行了实证研究。实证结果为人民币对美元、欧元和日元汇率的赫斯特指数分别为0.64、0.61和0.62,关联尺度分别为1.42、1.34和1.37;表明人民币外汇市场具有明显的分形结构,三种汇率都有关联性,并表现出状态持续性。这弥补了有效市场理论的不足,并将对相关决策者有着参考作用。
- 黄飞雪赵岩
- 关键词：人民币汇率R/S分析赫斯特指数
- 一种基于材料形变理论的股价塑性幂指数模型被引量：2
- 2008年
- 针对中国股市量价关系的问题,借鉴材料形变理论,通过引入成交的最高、低价,将成交量、成交额和流通股的时间标度后移了一天,并将幂指数形式转换为对数形式,从而构建了一种新的股价塑性幂指数模型,并利用1999年1月4日至2007年6月9日沪深A股市场30支股票的日数据进行了实证研究。实证结果表明新模型比原模型的样本决定系数平均提高了21.16%,其余变量也均通过显著性检验,新模型也具有经济学意义。在一定程度上表明,新构建的模型的拟合优度要比原模型有较大提高。
- 黄飞雪马晓佳侯铁珊
- 经济网格中基于剪枝策略的时间-费用优化任务调度被引量：1
- 2008年
- 由于在经济网格环境下,存在着资源异构和分布的特征,网格任务调度变成了一个复杂的问题.为此,针对独立任务,在考虑用户的服务质量经济需求偏好的基础上,提出了一个优化用户时间和费用的任务调度方案选择算法.该算法首先将网格中兼顾时间和费用的任务调度方案形式化为一个n层m叉树,然后将调度方案的选择问题转化为树的遍历问题,最后利用剪枝方法避免无效路径的搜索,降低了时间复杂度,实现了任务的优化调度.结果表明该算法能按照用户的时限和费用需求偏好选择优化的调度方案,且在性能上优于传统的未剪枝算法.所以该算法是一种可行的任务调度算法.
- 黄飞雪姜新娜李志洁侯铁珊
- 关键词：任务调度剪枝网格计算
- 人民币升值对大连与沈阳上市公司股价的弹性比较被引量：1
- 2009年
- 针对人民币汇率变动对股价影响程度的问题,提出了基于弹性构建线性模型的方法,通过计算大连和沈阳各14家上市公司从2005年7月至2007年12月的月度数据,实证结果表明:(1)行业间弹性比较:对所选28家企业按主营业务划分行业,包括11家行业,按照行业间弹性系数对11家行业排序;(2)地区间弹性比较:比较大连和沈阳地区总体加权弹性,得到两地区受汇率变动影响程度的差别。结论为大连地区受汇率升值影响程度高于沈阳地区。
- 黄飞雪侯铁珊
- 关键词：人民币汇率上市公司
- 基于协整和向量误差修正模型的中国主要城市房价的联动效应研究被引量：15
- 2009年
- 针对中国城市房屋销售价格是否存在关联的问题,我们综合运用协整检验、误差修正模型、向量误差修正模型、脉冲响应分析及方差分解等方法分析了自1999年1季度至2008年3季度间中国副省级以上城市房屋销售价格的关联。结果表明:(1)北京、天津、上海等直辖市房屋销售价格具有较强影响力,仍是主要调控对象;(2)沈阳,南京等城市房屋销售价格具有一定影响力,应当受到关注;(3)青岛是整个城市房价体系中最为活跃的城市,调控其房价对于稳定整个城市房价体系有显著作用。由此可见,抓住最具影响力的城市进行房价调控,能够更有效地对整个房价体系的波动进行控制,从而使房价保持在合理范围内,最终实现构建和谐社会的目标。
- 黄飞雪周筠李志洁侯铁珊
- 关键词：房屋销售价格误差修正模型向量误差修正模型
