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安徽高校省级自然科学研究基金(KJ2012Z122)
作品数:
1
被引量:3
H指数:1
相关作者:
花冯涛
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相关机构:
安徽师范大学
上海财经大学
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发文基金:
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安徽高校省级自然科学研究基金
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相关领域:
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花冯涛
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2013
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公司特质波动能够影响宏观经济稳定吗?——基于中国A股市场的SVAR研究
被引量:3
2013年
根据中国A股市场数据,运用"非资产定价模型分解法"将个股风险分解为市场风险、行业层面风险和公司特质风险,在此基础上,建立结构向量自回归模型,考察个股不同层面的股价波动和宏观经济变量之间的相关性:发现A股市场特质波动水平的上升,使得公司层面的信息不确定性增加,导致信贷规模下降,从而间接降低了宏观经济的稳定性。这表明公司特质波动与宏观经济之间存在显著的负相关性。
花冯涛
关键词:
特质波动
宏观经济稳定
结构向量自回归
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