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江苏省教育厅哲学社会科学基金(08SJB790011)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：华仁海谭之科更多>>
相关机构：南京财经大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇大连大豆

机构

  • 1篇南京财经大学

作者

  • 1篇谭之科
  • 1篇华仁海

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
考虑基差非对称效应的动态期货对冲策略——基于大连大豆期货市场的实证分析被引量：5
2010年
套期保值作为风险管理的重要工具,已得到广泛的应用。本文在GARCH模型的基础上提出了一种改进后的动态BGARCH模型,对大连商品交易所大豆的套期保值问题进行了实证研究。研究结果表明:基差对现货和期货风险结构的影响是不对称的,其中正基差对风险结构的影响要大于负基差的影响。从样本区间外各种对冲模型的保值效果看,考虑了基差非对称效应的对冲策略能更好地减小组合的风险。
华仁海谭之科
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