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江苏省教育厅哲学社会科学基金(05SJD790039)

作品数：2 被引量：11H指数：1
相关作者：仪垂林孙玲玲王家琪更多>>
相关机构：南京财经大学河海大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇行为金融
  • 2篇金融
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇条件CAPM
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇参与者
  • 1篇参与者行为

机构

  • 2篇南京财经大学
  • 1篇河海大学

作者

  • 2篇仪垂林
  • 1篇孙玲玲
  • 1篇王家琪

传媒

  • 1篇江淮论坛
  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股票市场参与者行为分析与启示——基于行为金融理论的视角被引量：11
2006年
行为金融理论是西方国家金融研究和实践的前沿领域,它研究的最终目的在于把心理学和金融学问题结合起来,实现对人的行为的预测和改造,解决当今金融市场面临的许多难以用标准金融理论知识加以解决的投资决策问题。本文从行为金融理论产生的背景出发,并结合中国证券市场的特征,着重分析基于该理论的投资行为理论模型和投资策略,期望促进行为金融理论在中国的进一步发展。
仪垂林孙玲玲
关键词：行为金融
SAD效应:一个基于时变风险价格的条件CAPM的解释
2007年
很多实证研究都证明季节性情绪混乱(SAD)与股指收益有明显联系。本文研究了这种SAD效应能否用一个包含允许时间变化的风险价格的资产定价模型去捕捉它的存在。本文利用上证综指的日收盘数据得到的初始和超额收益率以及SAD和FALL变量,利用修正的GRACH-M模型进行了分析,认为条件CAPM可以捕捉SAD效应。这与由于日照时间变化而导致的投资者风险承受能力变化进而影响收益的认识相符合。
仪垂林王家琪
关键词：条件CAPM行为金融
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共1页<1>
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