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浙江省社科规划课题(06CGYJ18YBG)

作品数：1 被引量：5H指数：1
相关作者：王永龙钱瑞梅更多>>
相关机构：安徽师范大学湖州师范学院更多>>
发文基金：浙江省社科规划课题更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇燃料油
  • 1篇燃料油期货
  • 1篇价格波动
  • 1篇价格波动性
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇安徽师范大学
  • 1篇湖州师范学院

作者

  • 1篇钱瑞梅
  • 1篇王永龙

传媒

  • 1篇安徽师范大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国燃料油期货价格波动性研究被引量：5
2008年
分析了中国燃料油期货价格波动的特征和原因。认为波动序列具有尖峰、厚尾和集群性特征。通过GARCH(1,1)模型对上海期交所燃料油期货的价格波动性进行分析,发现:当期的成交量和持仓量对价格波动性具有很好的解释力;滞后的成交量和持仓量不能对价格波动性进行解释;我国燃料油期货市场正逐步向弱式有效市场过渡;燃料油期货价格的波动持续性较弱,反映出这一市场受政策调控影响,市场活跃度不够。
钱瑞梅王永龙
关键词：燃料油期货价格波动性GARCH
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共1页<1>
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