国家自然科学基金(10671152)
- 作品数：11 被引量：56H指数：4
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- 相关机构：西安交通大学北华大学陕西师范大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一种求解最大二等分问题的连续化算法(英文)被引量：1
- 2009年
- 本文提出了一种求解最大二等分问题的连续化算法。我们首先将二等分问题转化为一个非线性规划;然后通过增广Lagvange罚函数方法来求解这个非线性规划问题。
- 李毓凌爱凡
- 关键词：罚函数NCP
- 基于SV-Copula模型的相关性分析被引量：12
- 2008年
- 本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化。
- 包卫军徐成贤
- 关键词：COPULA函数SV模型
- 资产数量减少情形下CVaR投资组合的灵敏度分析被引量：1
- 2008年
- 文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
- 徐永春甘斌
- 关键词：CVAR投资组合灵敏度
- 改进的有限内存BFGS算法的二次终止性质
- 2007年
- 二次终止性质是一般拟牛顿法的一个重要性质,但为求解大规模优化问题而设计的有限内存拟牛顿法却不能都保持这种良好性质.为此,针对满足修正拟牛顿方程的有限内存BFGS方法加以研究,证明所提出的方法满足二次终止性质.这对于完善有限内存拟牛顿法的理论体系具有重要作用.
- 杨月婷刘君
- 关键词：拟牛顿法
- 创新型封闭式基金风险特征变化研究——基于高阶期望损失风险测度被引量：2
- 2009年
- 在分析当前封闭式基金创新特点的基础上,运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量,并与传统封闭式基金进行实例对比,结果发现创新型封闭式基金的波动风险明显低于传统封闭式基金,其间存在广义随机占优关系,这说明封闭式基金的创新方案确实改变了其风险特征,有助于解决折价率过高问题。
- 王勇茂徐成贤曹培慎
- 关键词：封闭式基金
- 基于多维t-Copula函数的投资组合的CVaR分析被引量：11
- 2008年
- 文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
- 包卫军徐成贤
- 关键词：蒙特卡罗投资组合COPULA函数CVAR
- 基于广义随机占优的风险管理水平评价方法
- 2009年
- 通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方法相结合,可以较为全面地对金融机构的风险管理能力进行评价,并对管理者的管理水平做出总体判断,从而有助于企业年金、社保基金、专户理财等大资金对投资管理人进行较为客观的选择,实现各方共赢。
- 王勇茂杨彤徐成贤
- 关键词：金融风险管理广义随机占优
- 基于支持向量机的套期保值技术研究被引量：2
- 2010年
- 本文在结构风险最小化的准则下,从提高样本外套期保值效率的视角,建立了基于支持向量机的套期保值新模型,并利用我国沪深300股票指数和沪深300股指期货仿真交易的历史数据进行了实证检验,并与基于最小二乘回归的套期保值模型进行了对比分析。实证结果表明本文提出的新套期保值技术能够有效提高样本外的保值效果,且该方法具有良好的鲁棒性,从而具有较好的理论和应用价值。
- 杨国梁张新新杨敏慧
- 关键词：套期保值支持向量机
- 多目标群体决策的模糊算法被引量：2
- 2007年
- 将群体决策系统分析与模糊集分析结合起来,通过引入模糊隶属度矩阵,把决策者对决策方案的评价清楚地表达出来,建立了模糊多目标群体决策算法,便于意见的集结,提高最终结果的可接受性,使多目标群体决策目标达到令人满意的效果。
- 魏平徐成贤
- 关键词：群体决策模糊算法判断矩阵
- VaR的不同计算方法的研究被引量：4
- 2008年
- 风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
- 徐永春甘斌
- 关键词：风险价值VAR计算方法
