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江苏省教育厅哲学社会科学基金(04SJB630005)

作品数：6 被引量：25H指数：3
相关作者：孙树旺江涛陈丽陈容更多>>
相关机构：南京财经大学更多>>
发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 3篇经济管理

主题

  • 6篇破产
  • 6篇破产概率
  • 3篇免赔额
  • 2篇再保险
  • 2篇保险
  • 1篇有限时间破产...
  • 1篇破产理论
  • 1篇扩散项
  • 1篇分保
  • 1篇GEOMET...

机构

  • 6篇南京财经大学

作者

  • 4篇孙树旺
  • 3篇江涛
  • 2篇陈丽
  • 1篇陈容

传媒

  • 2篇中国管理科学
  • 2篇金融教育研究
  • 1篇统计与决策
  • 1篇贵州师范大学...

年份

  • 1篇2008
  • 3篇2007
  • 2篇2006
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
多重超额损失—比例混合分保情形下破产理论的若干结论被引量：4
2007年
受Borch的启发,将再保险推广到具有三重超额损失—比例混合分保合同情形下的破产理论问题.在个体索赔额服从指数分布情形下,针对直接保险人、第一层和第二层的再保险人分别得到了破产概率的渐进表达式及调节系数,同时用Monte-Carlo模拟了所得的结果,精确值与模拟值吻合的相当好。该结果可以推广至多重的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。
孙树旺陈丽
关键词：破产概率免赔额
带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究被引量：1
2007年
一、引言 在经典的C-L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此.
孙树旺江涛
关键词：破产
具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率被引量：5
2006年
本文在具有扩散项的假定下,研究了原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形,得到了免赔额与破产概率之间的关系,并且得到了如下的结果:1.随机风险模型生存概率的表达公式,从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式。2.分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式。所得结果不仅推广了文献[1]的结果,而且使用的方法具有一定的独立价值。
江涛
关键词：破产概率
原保险公司再保险效果的若干建议
2008年
文章将经典风险模型推广到具有超额损失—比例混合分保情形下的破产模型。在个体索赔额服从指数分布情形下,得到了原保险人破产概率的渐进表达式及调节系数。同时,分析了评价原保险公司通过再保险分散经营风险效果的度量。
陈容孙树旺
关键词：免赔额破产概率
Erlang风险模型有限时间的破产概率被引量：17
2006年
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到(claim-arrival)为Erlang过程,索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下,得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式。该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller[1]和Tang[2]的结果:前者考虑了无穷时间的破产概率,而后者考虑的过程局限为泊松的。由破产模型与排队模型之间的联系可知,本文的结果在管理科学中有许多应用。
江涛
关键词：有限时间破产概率
多重停止损失—比例混合再保险的破产问题研究
2007年
文章研究了具有多重停止损失—比例混合再保险合同的破产概率。在索赔额为指数分布情形下,针对直接保险公司、第一层和第二层的再保险公司分别得到了破产概率的表达式及调节系数,同时用蒙特卡罗模拟了所得的结果,该结果可以推广至多重次的分保情形,并验证了指数分布的无记忆性的性质。
孙树旺陈丽
关键词：破产概率免赔额
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