福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目(JA09201)
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
- 相关作者：江良忻丁耀徐承龙郭君默李时银更多>>
- 相关机构：莆田学院同济大学福建江夏学院更多>>
- 发文基金：福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目国家自然科学基金福建省社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计被引量：3
- 2012年
- 基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计.通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性.最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果.
- 江良忻丁耀
- 关键词：正则化方法零息债券
- 延拓Vasicek模型参数估计
- 2011年
- 基于延拓Vasicek模型,提出了一种有效的参数估计计算方法。这种方法将通过给定某一期限零息债券市场报价来实现对于时间函数的参数估计。
- 黄亦丽
- 关键词：零息债券最小二乘法三次样条
- 正交试验设计下的三元树选择权的定价公式
- 2010年
- 在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式。
- 郭君默李时银江良
- 关键词：正交试验设计期权定价
- 非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计被引量：1
- 2012年
- 应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.
- 江良徐承龙
- 关键词：正则化方法罚方法
