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宁波市科技计划项目(2010A10043)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：刘东艳陈超更多>>
相关机构：浙江万里学院河北工业大学更多>>
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相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇跳-扩散模型
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇扩散
  • 1篇红利

机构

  • 1篇河北工业大学
  • 1篇浙江万里学院

作者

  • 1篇陈超
  • 1篇刘东艳

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机支付红利的跳-扩散模型的期权定价被引量：3
2011年
假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。
陈超刘东艳
关键词：跳-扩散过程期权定价红利
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共1页<1>
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