青年科技基金(SWUQ2006022)
- 作品数：4 被引量：16H指数：3
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- 相关机构：西南大学重庆大学北京师范大学更多>>
- 发文基金：青年科技基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实被引量：6
- 2007年
- 根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真。对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实。模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释。
- 于同奎曹国华
- 关键词：复杂经济系统SWARM仿真
- 基于主体的股市模型及其复杂动力行为
- 2007年
- 股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的。本文根据复杂经济系统思想建立了一个随机多主体股市模型,并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行研究。研究发现:受交易主体模仿感染倾向、价格追踪倾向和策略转移倾向等因素影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态;计算机模拟再现并解释了股市普遍存在的特征性事实。
- 于同奎
- 关键词：复杂经济系统
- 多种市场形态下人工股市特征性事实分析被引量：3
- 2008年
- 研究不同市场形态下股票市场的特征性事实对理解股市运行有指导意义。构建了一个具有基础均衡、泡沫均衡、周期和混沌4种市场形态的多主体股市模型,并对其各种形态进行了计算机仿真实验,然后对仿真收益率序列统计分析。研究表明:4种市场形态均存在尖峰肥尾、波动聚集和长期记忆特性,其中以基础均衡状态最为明显,周期和混沌次之,泡沫均衡最弱。
- 于同奎
- 关键词：人工股市
- 具有多种市场形态的多主体股市演化动力机制被引量：7
- 2009年
- 股票市场呈现出的多种波动形态,对其内在机制的探讨备受学者和业界的关注.建立多主体股市演化模型,并抽象出一个常微分方程系统描述其核心动力机制.对该系统的定性分析和数值实验表明,受交易主体模仿学习倾向、价格追踪倾向和交易策略转移倾向等市场环境参数影响,模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态.
- 于同奎曹国华
