广东省哲学社会科学规划项目(09O-19)
- 作品数：5 被引量：15H指数：3
- 相关作者：张倩生蒋盛益姚海祥马庆华更多>>
- 相关机构：广东外语外贸大学中山大学更多>>
- 发文基金：广东省自然科学基金广东省哲学社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
- 基于均值和CVaR的效用最大化模型研究被引量：6
- 2010年
- 本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征及均值-CVaR模型有效边界的性质,然后利用这些结论得到了效用最大值存在的条件及其最优解的性质特征,给出了求解的具体步骤和算法,并分析了最大效用点的经济含义.最后,一个基于中国股票市场真实数据的数值算例说明了本文的结论及应用。
- 姚海祥
- 关键词：无差异曲线
- 基于区间值Vague集的多属性模糊决策方法被引量：4
- 2010年
- 区间值Vague集作为Vague集的一种有用推广,已经在系统控制以及智能决策等方面有较为广泛的研究与应用.针对不确定系统处理中常出现的模糊决策问题,通过将决策方案的约束条件属性集转化成区间值Vague集,并综合考虑约束条件属性肯定出现的区间值程度以及肯定不出现的区间值程度和未知是否出现的含糊(犹豫)程度区间,给出一个基于区间值Vague数的记分函数和区间值Vague集的有效的多属性模糊决策方法,使得决策更加合理更具弹性.最后通过一个实例表明我们所提出的方法在不确定系统决策中确是简便可行的.
- 张倩生蒋盛益
- 关键词：区间值VAGUE集记分函数
- 基于非参数估计方法和CARA效用函数的投资组合选择
- 本文假定投资者具有常绝对风险厌恶(CARA)效用函数,采用非参数估计方研究了期望效用最大化的投资组合选择问题。首先,我们基于组合收益率分布密度函数的非参数核(kernel)估计得到了期望效用函数的非参数计算公式;然后给出...
- 姚海祥
- 关键词：投资组合选择非参数估计拟牛顿算法
- 文献传递
- 区间值模糊概率集及其在模式识别中的应用
- 2011年
- 首次提出区间值模糊概率集(IvFPS)的概念.区间值模糊概率集的矩和其他一些重要性质,以及区间值模糊概率集间的相关性也将得到研究和探讨.最后通过一个实际数例来阐述区间值模糊概率集的相关系数在模式识别中的应用.
- 张倩生蒋盛益
- 关键词：相关系数模式识别
- 基于Vague双向近似推理的系统决策方法被引量：2
- 2010年
- 先提出Vague值间的一种新的相似度,并基于有序加权聚类(OWA)算子给出Vague集间的新的加权相似测度,其中的权重是由决策者根据实际决策需求来确定的,具有一定的弹性;另外通过Vague输入事实与Vague决策规则的前件(或后件)之间的相似匹配度,得到一个简单可行的双向近似推理方法,这可为复杂环境下的系统决策(如工业检测和医疗诊断等领域问题)提供有效的支持工具。
- 张倩生蒋盛益
- 关键词：VAGUE集双向近似推理
- 任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究被引量：3
- 2011年
- 本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、操作性强的投资策略。
- 姚海祥马庆华
- 关键词：极大线性无关组
