教育部人文社会科学研究基金(05JA910003)
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
- 相关作者：蒙肖莲杨毓李金林杜宽旗更多>>
- 相关机构：北京理工大学南京理工大学中国建设银行更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 企业集团客户贷后信用风险识别被引量：6
- 2008年
- 初步研究了企业集团客户贷后信用风险识别模型的构建问题,并实证考察了中国三个生产经营型集团的信用风险与其母公司的信用风险之间的关系。由于不能获得这三个生产经营型集团的信用价差数据,本文利用从信用风险评估模型(KMV)获得的预期违约概率构建一种企业集团违约指标作为其信用价差的替代。实证结果发现,在双变量向量自回归模型中,母公司的信用价差并不是企业集团违约指标的格兰杰原因,反之亦然。
- 蒙肖莲杨毓李金林
- 关键词：向量自回归
- 企业集团客户贷后信用风险的识别研究
- 一、引言近年来,大批涌现的以资本为纽带并具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大型企业集团,对我国经济结构调整升级、经济增长质量与效益的提高都起到了重要作用,并逐渐成为各家商业银行重点拓展的信贷客户群体,在...
- 杜宽旗蒙肖莲
- 股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究
- 2008年
- 由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。
- 杜宽旗蒙肖莲
- 关键词：数据挖掘识别方法
- 基于概率神经网络的欺诈性财务报告的识别研究被引量：9
- 2009年
- 本文探索概率神经网络PNNs(Probabilistic Neural Networks)在构建欺诈性财务报告识别模型方面的有效性,重点探讨了PNN模型变量的选择及平滑参数的确定问题,同时将所提出模型的性能和人工神经网络(ANNs)、logit回归模型的性能进行了比较.结果证明,PNN模型具有很高的预测力,并发现该模型的性能优于ANN模型以及logit回归模型.
- 蒙肖莲李金林杨毓
- 关键词：概率神经网络
