重庆市教委科研基金(kj081214)
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
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- 相关机构：重庆文理学院电子科技大学香港城市大学更多>>
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- 二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究
- 2010年
- 文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
- 易文德廖少毅罗瑜
- 关键词：MONTE-CARLO模拟COPULA函数
- 相依结构熵及联合熵的分解
- 2010年
- 把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形.
- 易文德王沁
- 关键词：联合熵COPULA函数
- 我国农产品期货市场波动率实例分析被引量：3
- 2011年
- 本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
- 陈晓东易文德
- 关键词：白糖期货波动率GARCH模型
