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中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017)

作品数：8 被引量：62H指数：5
相关作者：周荣喜杨杰单欣涛牛伟宁王晓光更多>>
相关机构：北京化工大学北京航空航天大学中央财经大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金中国航空科学基金更多>>
相关领域：经济管理环境科学与工程自然科学总论理学更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 6篇经济管理
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇社会学
  • 1篇自然科学总论
  • 1篇理学

主题

  • 3篇SV模型
  • 2篇信用
  • 2篇信用价差
  • 2篇遗传算法
  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇利率期限结构
  • 2篇价差
  • 1篇多属性决策
  • 1篇信息熵
  • 1篇影响因素
  • 1篇债券
  • 1篇水质
  • 1篇水质评价
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇投资组合优化...
  • 1篇突发事件
  • 1篇企业

机构

  • 8篇北京化工大学
  • 2篇北京航空航天...
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 8篇周荣喜
  • 3篇单欣涛
  • 3篇杨杰
  • 2篇牛伟宁
  • 2篇王晓光
  • 1篇杨永愉
  • 1篇刘雯宇
  • 1篇杨晓进
  • 1篇邱菀华
  • 1篇宗泽
  • 1篇杨敏
  • 1篇王秀国
  • 1篇谷成
  • 1篇李守荣

传媒

  • 3篇北京化工大学...
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇经济问题探索
  • 1篇数理统计与管...
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 4篇2011
共 8 条 记 录，以下是 1-8
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排序方式：
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型被引量：3
2011年
针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。
董雪璠王秀国周荣喜宗泽
关键词：投资组合模型信息熵模糊集理论
我国货币政策对利率期限结构影响实证研究被引量：3
2012年
本文选取上海证券交易所多个交易日的国债数据,利用SV模型通过遗传算法求解模型参数得到我国国债利率期限结构。通过研究货币政策调整前后利率及其结构的变化,发现:长短期利差可以较好的反映货币政策状态;准备金率的调整对短期利率影响较大,而对中长期部分则效果不明显;货币政策信号对国债利率期限结构的变化影响不大。同时,基准利率的调整能有效配合准备金率的调整,通过改变投资者预期来吸收过多的流动性。结果验证了我国货币政策传导机制的有效性。
周荣喜杨杰单欣涛王晓光
关键词：货币政策SV模型利率期限结构存款准备金率基准利率
基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用被引量：17
2013年
针对现有多属性决策方法在水质评价过程中忽视指标在某一等级内效用相同,导致指标间过度补偿,综合评价效果失真的问题,本文考虑将指标时序或空间的多个监测值转化成区间数以降低数据维度,保留时序信息,同时通过定义指标区间到约定等级区间的距离,体现评价强调达标的特点,进而利用熵权法从指标平均水平达标的一致性和变化幅度的趋同性两方面筛选评价作用显著的指标.该方法在指标测度阶段和指标生成阶段压缩决策矩阵维度,简化了评价过程的计算.最后通过对太湖水域的水质数据的评价案例说明了方法的可行性和实效性.
周荣喜单欣涛杨杰杨晓进
关键词：熵权法区间数多属性决策湖泊水质评价
基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价被引量：9
2011年
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函数拟合更平滑.然后,给出了基于非参数和参数利率模型的国债定价的方法,并对非参数利率模型、Vasicek模型、CIR模型、多项式样条静态模型进行国债定价预测比较与分析.
周荣喜王晓光谷成杨永愉
关键词：核函数国债定价
基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究被引量：9
2011年
针对中国债券市场,选取2005年6月—2010年6月的企业债和国债月度交易情况,对静态利率期限结构SV参数模型利用遗传算法求解,拟合较为精确的企业债和国债的即期利率曲线,据此计算出企业债的信用价差。在对中国AAA级企业债按不同的期限进行回归分析后发现,该等级债券的信用价差曲线形态呈下降趋势,原因可能是中国债券信用评级过高、担保机制存在问题等;对不同期限企业债信用价差的宏观经济影响因素大致相同,如居民消费价格指数、国内生产总值的变化率等,而且这些信用价差序列之间存在显著的相关关系。
周荣喜牛伟宁
关键词：SV模型遗传算法信用价差影响因素
基于SV利率期限结构模型的国债价差研究被引量：8
2011年
利用SV利率期限结构模型,本文选取上海证券交易所和银行间债券市场多个交易日的国债数据,运用遗传算法求解模型参数,得到两个市场的国债收益率曲线。结果表明,使用SV模型拟合出的国债理论价格与实际价格之间误差较小,适用于我国国债市场;在两个市场上相同剩余到期期限的国债收益率之间存在价差,而且价差随着国债的到期期限的增加先变小后变大。可能是由于市场分割、流动性差异和交易机制的不同引起的。
周荣喜刘雯宇牛伟宁
关键词：利率期限结构SV模型遗传算法
基于Delphi-AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估被引量：15
2013年
科学预防高校突发事件发生对维护高校乃至社会稳定具有重要意义。为建立和完善预警机制,提高应急管理能力,本文针对高校突发事件监测预警复杂性,提出一种预警评估新方法。该方法首先采用Delphi法建立预警评估的指标集,并将Delphi和AHP方法集成(Delphi AHP)来确定各指标权重;在预警评估阶段采用加权集值统计法(weighted set valued statistics,WSVS),避免了以往评价中采用点估计所带来的不准确性。最后,以学生公寓突发火灾事件为例表明,采用该模型确定预警等级并进行预警发布具有可行性与有效性。
周荣喜李守荣杨敏邱菀华
关键词：群决策DELPHI高校突发事件
企业债券信用价差度量多参数优化模型被引量：2
2013年
用多参数利率期限结构模型确定的利率期限结构为输入变量,利用Jarrow简化模型确定信用价差,从而给出一种新的企业债券的信用价差度量多参数集成优化模型。同时选取上海证券交易所多个交易日国债和企业债交易数据,通过遗传算法及两次最小二乘法联合估计得到相对精确的模型参数,由此拟合出企业债券发行主体的信用价差方程。最后选用基准方法作为对比,实证结果表明,以价格为输入变量所得信用价差更符合实际且拟合的模型参数更精确。该方法可以用于度量任何债券的信用价差,具有实用推广价值。
周荣喜杨杰单欣涛
关键词：信用价差
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