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国家自然科学基金(10801124)

作品数:3 被引量:2H指数:1
相关作者:陈昱吴进更多>>
相关机构:中国科学技术大学更多>>
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相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇英文
  • 1篇正则
  • 1篇正则变化
  • 1篇最小二乘估计
  • 1篇无偏
  • 1篇无偏估计
  • 1篇线性无偏估计
  • 1篇相依结构
  • 1篇均方
  • 1篇均方误差矩阵
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇多元线性模型
  • 1篇LSE
  • 1篇BAYES

机构

  • 2篇中国科学技术...

作者

  • 2篇陈昱
  • 1篇吴进

传媒

  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇Acta M...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2012
  • 1篇2011
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
The Superiorities of Bayes Linear Unbiased Estimator in Multivariate Linear Models被引量:2
2012年
In this article,the Bayes linear unbiased estimator (BALUE) of parameters is derived for the multivariate linear models.The superiorities of the BALUE over the least square estimator (LSE) is studied in terms of the mean square error matrix (MSEM) criterion and Bayesian Pitman closeness (PC) criterion.
Wei-ping ZHANG Lai-sheng WEI Yu CHEN
关键词:线性无偏估计多元线性模型最小二乘估计均方误差矩阵LSE
带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率(英文)
2015年
研究了一类离散时间保险风险模型,其中,保险风险和金融风险服从多元联合Sarmanov分布,并获得了破产概率的渐近形式.
陈昱高文雪
关键词:破产概率正则变化
常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率
2011年
研究了保险公司的无限时间破产概率,在Cramér-Lundberg经典风险模型的基础上,考虑了公司将其一部分盈余资产投资到风险市场,风险资产价值满足几何布朗运动过程;盈余资产的另一部分投资于常数利息力为i无风险资产中.在常数投资风险资产策略下,得到了和经典模型下相似的破产概率的上界估计和调节系数,并且其上界均为指数型上界.调节系数比Lundberg系数大,即破产概率的上界比经典风险模型要小.
陈昱吴进
关键词:破产概率几何布朗运动
共1页<1>
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