湖南省教育厅科研基金(11c1134)
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
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- 稳健统计推断在均值-方差模型中的应用被引量：1
- 2013年
- 针对投资组合均值-方差模型,引入了Fast-MCD多变量稳健估计方法,稳健估计模型中股票期望收益和协方差矩阵,减小了离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿.
- 谢振中张复兴尹小红
- 关键词：均值-方差模型
- 基于M估计的稳健单指数投资组合模型被引量：4
- 2015年
- 针对单指数投资组合模型,用稳健的M估计去估计模型参数,减少了样本数据异常值对模型的影响,并对沪市权重股进行了实证检验,得到了投资组合的有效前沿。
- 谢振中
- 关键词：单指数模型异常值
- 单指数模型的稳健回归及实证被引量：1
- 2013年
- 文章针对投资组合理论中经典的夏普单指数投资组合模型,引入了稳健统计的思想,将稳健回归方法应用到该投资组合模型,降低了证券市场中证券收益率历史数据中因短期内重大利好或利空导致的超高或超低收益率离群值对投资组合决策的影响,并结合我国证券市场的特点,对沪市A股市场进行了实证分析,得到了证券投资组合的有效前沿。
- 谢振中
- 关键词：投资组合单指数模型
