国家自然科学基金(70271021)
- 作品数：46 被引量：384H指数：12
- 相关作者：胡奇英孟志青杜荣郭文旌杨涛更多>>
- 相关机构：上海大学西安电子科技大学浙江工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金陕西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 一种风险值最优控制模型被引量：2
- 2006年
- 在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型.给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型,它可近似离散化为一个多阶段决策问题.由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型,证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程.
- 蒋敏胡奇英孟志青
- 关键词：最优控制风险值损失函数
- 连续时间证券组合安全第一准则被引量：1
- 2005年
- 马科维茨均值-方差分析是研究证券组合选择的一种基本方法,而Roy提出一种“安全第一”准则,该准则多出现在单阶段与多阶段证券组合选择的研究中.本文分别在完全信息与部分信息下,运用安全第一准则分别研究了连续时间证券组合选择问题, 利用鞅方法与Malliavin分析得到投资者的最优投资策略.
- 刘宣会徐成贤胡奇英
- 关键词：安全第一准则证券组合选择部分信息完全信息
- 基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价被引量：22
- 2008年
- 在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用 Merton 对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.
- 刘宣会徐成贤
- 关键词：亚式期权欧式期权
- 不确定终止时间的多阶段最优投资组合被引量：31
- 2005年
- 研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.
- 郭文旌胡奇英
- 关键词：动态规划最优投资策略
- 股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架被引量：2
- 2005年
- 在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。
- 刘宣会徐成贤胡奇英
- 关键词：套期保值投资组合
- 非时齐库存系统的最优存储/定价问题研究被引量：3
- 2006年
- 存储和定价是企业的重要决策问题.以连续时间确定性非时齐库存系统为研究对象,建立存储/定价联合决策模型,分析最优策略下相邻订货周期之间的关系,将最优存储策略简化为第一次订购时间,并求得其上下界.在此基础上提出求解最优存储策略和最优价格的方法,并运用遗传算法进行数值计算和分析.
- 杨涛魏轶华胡奇英
- 关键词：确定性需求遗传算法
- 基于Shapley值法的VMI下合作企业间的费用分担策略被引量：17
- 2005年
- 讨论由一个供应商和两个零售商组成的四种不同组合的连续时间VM I管理模式,得到系统的总费用与各成员的费用。基此,运用合作对策中的Shap ley值法对VM I下库存管理费用的节约进行合理的分配。
- 刘建芬胡奇英李华
- 关键词：供应商管理库存费用分担SHAPLEY值法供应链管理
- 多物品采购中招标投标决策问题研究
- 研究了在多物品采购招标中投标商的最优投标策略,当有多个供应商同时对多个零部件报价时,指出了采购商应如何决定对各个供应商的最优分配量才能使采购成本最小。
- 宋友鲁
- 关键词：投标决策
- 文献传递
- 考虑成本和收益净现值的确定性存储决策模型研究被引量：1
- 2008年
- 净现值是企业决策中需要考虑的重要宏观经济因素。本文建立了考虑成本和收益净现值的连续时间有限时段确定性库存系统的最优存储和定价决策模型,证明了给定价格下最优策略中任意两个相邻订货周期之间的递推关系,分析了该关系的解析性质,并得出订货周期长度的上下限。在此基础上提出求解最优存储策略和最优价格的两步优化算法。最后通过数值算例对本文模型及结果做出说明。
- 杨涛魏轶华
- 关键词：存储策略确定性需求净现值
- 知识特征与知识传递媒体的选择被引量：14
- 2003年
- 知识传递是知识创造和应用的一个重要基础,本文从知识特征入手,分析根据知识特征如何选择合适的知识传递媒体。首先,本文定义了知识歧义性,论证了知识歧义性与性息歧义性的本质一致,并指出减少歧义性的根本途径都是组织学习;然后论证知识歧义性是选择知识传递媒体的重要影响因素,并进一步指出知识的隐性特征是选择知识传递媒体的重要影响因素;然后引入信息富裕和媒体富裕的概念,得到知识特征与媒体富裕匹配规律,即知识的隐性特征越强,所需的媒体富裕度越高,最后用已有的实证研究证明了该规律的正确性。
- 邝宁华胡奇英杜荣
- 关键词：知识传递隐性知识组织学习
