陕西省教育厅自然科学基金(07KJ252)
- 作品数：4 被引量：13H指数：2
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- 随机利率下保险公司破产概率的推断被引量：1
- 2008年
- 将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
- 孙宗岐刘宣会
- 关键词：破产概率随机利率盈余过程跳-扩散模型
- 一类带全局中心的三次系统的定性分析
- 2008年
- 研究了一类E13系统的有限远奇点和无穷远奇点的定性性态,原点O(0,0)为全局中心时的所有可能的全局结构,以及系统产生Hopf分支的充分条件.运用定性理论中的Poincare形式级数法和Hopf分支理论研究了系统的Hopf分支,利用Frmmer方法和Briot-Bouquet变换研究无穷远奇点的性态,利用Poincare变换研究了原点O(0,0)为全局中心时的所有可能的全局结构.得到几个关于有限远奇点和无穷远奇点的定性性态的定理,得到关于原点O(0,0)为全局中心的充要条件,给出了原点O(0,0)为全局中心时的所有可能的全局结构图,得到系统产生Hopf分支的一个定理.对系统的定性分析得到了完整的结论.
- 赵建堂曹怀信
- 关键词：HOPF分支
- 保险公司盈余服从跳-扩散过程的破产概率推断被引量：2
- 2008年
- 研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下,给出了破产概率满足的一个微分方程,并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章将盈余过程推广为跳-扩散模型,研究了破产概率的问题,并运用广义Ito公式以及鞅概念给出了破产概率满足的一个偏微分方程。
- 孙宗岐刘宣会
- 关键词：破产概率跳-扩散模型盈余过程
- 金融数学概述及其展望被引量：10
- 2010年
- 以二次华尔街革命为线索,简述了金融数学的产生和发展的过程,金融数学的基本理论以及最新理论进展,最后展望了金融数学发展的前沿课题和前景.
- 孙宗岐刘宣会
- 关键词：金融数学资本资产定价模型期权定价金融衍生工具
