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国家科技部软科学项目(2006kjb00356)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇VA
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇内蒙古财经学...

作者

  • 1篇王志刚
  • 1篇娜仁
  • 1篇冯利英

传媒

  • 1篇现代计算机（...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于蒙特·卡罗模拟法的沪深300股指期货VaR值计算
2012年
选用蒙特·卡罗模拟法对我国第一只股指期货(沪深300股指期货)的VaR进行估计。根据历史数据,通过分析看出股指期货具有很高的风险,假设在该品种上投资100万元,则在95%置信水平下,持有期一天的做多的VaR值为36.72万元,做空的VaR值为33.42万元,当持有期达到十天时,整个投资几乎都是风险价值。因此无论是金融机构还是监管部门,都应该对该品种的投资风险有清醒的认识,完善的风险控制措施。
王志刚冯利英娜仁
关键词：股指期货沪深300
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